М.: Фазис, 1998. — 512 с.
В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире
специалистов по теории вероятностей, математической статистике,
финансовой математике А. Н. Ширяева описаны ключевые объекты и
структуры финансовых рынков, представлены разнообразные факты их
реального функционирования, изложены основные положения ряда
классических и неоклассических финансовых теорий, определены цели и
задачи финансовой теории и финансовой инженерии, приведены
стохастические модели динамики финансовых активов и показателей для
дискретного и непрерывного времени.
"Замысел автора состоял в том, чтобы отобрать и изложить тот
материал, который необходим и может оказаться полезным тем, кто
имеет дело со стохастическим анализом и расчетами в моделях
финансовых рынков, функционирующих в условиях неопределенности;
привести основные понятия, концепции и результаты стохастической
финансовой математики; дать применения к разнообразным расчетам в
стохастической финансовой инженерии. Не в последнюю очередь имелись
в виду и запросы преподавания по специальности "Финансовая
математика и финансовая инженерия" с акцентом на
вероятностно-статистические идеи и методы стохастического
исчисления при анализе рыночного риска".
