Применение динамических байесовских сетей и фильтра Кальмана для прогнозирования финансовых рынков

Ижевск, ИжГТУ, 2013 год, 100 с.
Объект исследования: финансовые рынки.
Предмет исследования: прогнозирование финансовых рынков на основе динамических байесовских сетей и фильтра Кальмана. Состав задач:
Спроектировать и разработать программный комплекс визуализации данных финансовых временных рядов и технических индикаторов.
Разработать модуль расчета технических индикаторов (Zig-Zag, ROI, MACD).
Реализовать методы прогнозирования финансовых временных рядов на основе фильтра Кальмана.
Реализовать методы прогнозирования финансовых временных рядов на основе динамических байесовских сетей.
Провести исследование эффективности прогнозирования.
Финансовый рынок.
Общее понятие, сущность и функции финансовых рынков.
Валютный рынок.
Биржевой рынок.
Методы прогнозирования.
Графическое представление данных во времени.
Инструментальные средства обработки статистических данных.
Программа для анализа данных Weka.
Программа для анализа данных RapidMiner.
Индикатор ZigZag.
Индикатор MACD.
Индикатор ROI.
Статистический пакет R.
Байессовские сети.