230 стр.
Содержание.
введение.
Математическое программирование.
вводные понятия математического программирования.
Геометрическая интерпретация решения задач линейного программирования.
Практическая реализация графического метода решения задач линейного программирования.
Теоретическое обоснование симплекс-метода.
Симплекс-метод решения задач линейной оптимизации.
Двойственность в линейной оптимизации.
Экономико-математический анализ решения задач линейного программирования.
Метод искусственного решения задач линейной оптимизации.
Транспортная задача.
Нахождение оптимального решения транспортной задачи.
Задачи нелинейного программирования.
Квадратичное программирование.
Эконометрия.
вводные сведения по эконометрии.
Линейная модель парной регрессии.
Нелинейные модели парной регрессии.
Множественная регрессия.
Матричная форма линейной модели множественной регрессии.
Особенности многофакторных линейных эконометрических моделей.
Мультиколлинеарность.
Гетероскедастичность.
Обобщённый метод наименьших квадратов.
Автокорреляция остатков.
Фиктивные переменные в регрессионных моделях.
Системы эконометрических уравнений.
Временные ряды.
Моделирование с помощью временных рядов.
Экономический риск.
вводные сведения об экономических рисках.
Основные подходы в управлении экономическими рисками.
Запасы и резервы как способы снижения риска.
Финансовые риски и их особенности.
Вторичные ценные бумаги как мера ограничения риска.
Формирование структуры фондового портфеля.
Оптимальный портфель ценных бумаг.
Практические способы формирования оптимальных фондовых портфелей.
Риски при краткосрочном страховании жизни.
Риски при долгосрочном страховании жизни.
Перестрахование и связанные с ним риски.
Моделирование и оптимизация экономических рисков с по-мощью теории игр.
Заключение.
Приложения.
Литература.
Содержание.
введение.
Математическое программирование.
вводные понятия математического программирования.
Геометрическая интерпретация решения задач линейного программирования.
Практическая реализация графического метода решения задач линейного программирования.
Теоретическое обоснование симплекс-метода.
Симплекс-метод решения задач линейной оптимизации.
Двойственность в линейной оптимизации.
Экономико-математический анализ решения задач линейного программирования.
Метод искусственного решения задач линейной оптимизации.
Транспортная задача.
Нахождение оптимального решения транспортной задачи.
Задачи нелинейного программирования.
Квадратичное программирование.
Эконометрия.
вводные сведения по эконометрии.
Линейная модель парной регрессии.
Нелинейные модели парной регрессии.
Множественная регрессия.
Матричная форма линейной модели множественной регрессии.
Особенности многофакторных линейных эконометрических моделей.
Мультиколлинеарность.
Гетероскедастичность.
Обобщённый метод наименьших квадратов.
Автокорреляция остатков.
Фиктивные переменные в регрессионных моделях.
Системы эконометрических уравнений.
Временные ряды.
Моделирование с помощью временных рядов.
Экономический риск.
вводные сведения об экономических рисках.
Основные подходы в управлении экономическими рисками.
Запасы и резервы как способы снижения риска.
Финансовые риски и их особенности.
Вторичные ценные бумаги как мера ограничения риска.
Формирование структуры фондового портфеля.
Оптимальный портфель ценных бумаг.
Практические способы формирования оптимальных фондовых портфелей.
Риски при краткосрочном страховании жизни.
Риски при долгосрочном страховании жизни.
Перестрахование и связанные с ним риски.
Моделирование и оптимизация экономических рисков с по-мощью теории игр.
Заключение.
Приложения.
Литература.