Пістунов І.М., Пістунов М.І. Визначення та управління фінансово-економічними ризиками

Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – 180 с. В посібнику подано інформацію про сучасні напрямки визначення фінансово-економічних ризиків, методи їх усунення або зменшення втрат від них. Показано, що значну роль у визначенні ризиків є експертні оцінки. В роботі застосовані методи з теорії ігор, нечітких множин, функції корисності, моделей оптимального інвестування.
В посібник включено авторські розробки методу визначення міри ризикованості при розрахунку ліміту товарного кредиту, модель оптимального розподілу фінансових активів інвестора з урахуванням його схильності до ризику та модель Пістунова-Сітнікова для портфельної торгівлі цінними паперами, яка переважає моделі Марковіца та Шарпа.
У представленій книзі подано завдання для самостійного виконання, тому він може слугувати і як посібник для практичних чи лабораторних занять із застосуванням комп’ютерної техніки.