Никонов О.И., Фролов А.В. Математические методы финансового анализа в примерах и задачах

Учебно-методическое пособие. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. – 55 с. Содержание.
Простые, Сложные, Непрерывные проценты.
задачи с решениями.
Задачи для самостоятельного решения.
Поток платежей.
задачи с решениями.
Задачи для самостоятельного решения.
Дюрация потока платежей.
задачи с решениями.
Задачи для самостоятельного решения.
Теория портфеля. Задача г. Марковица.
задачи с решениями.
Задачи для самостоятельного решения.
Задача дж. Тобина и теория идеального.
конкурентного рынка.
решение задачи Тобина. Линия рынка (Смl).
Идеальный конкурентый рынок.
Модель ценообразования на рынке капитала (Capital Asset Pricing Model – Capm).
Диверсифицируемый (устранимый, не систематический) и не диверсифицируемый (систематический) риск.
Задачи с решениями.
Задачи для самостоятельного решения.
Введение в теорию опционов.
стандартные опционы Call и Put.
Теорема о паритете Put и Call опционов.
Определение цены опциона: однопериодная модель.
Безрисковый портфель.
Общий подход к определению цены опциона.
Многошаговая биномиальная модель.
Непрерывная модель.
Задачи с решениями.
Задачи для самостоятельного решения.
Литература.