Лоскутов А.Ю, Журавлев Д.И., Котляров О.Л. Временные ряды: анализ и прогноз

Статья. — В сб. трудов XI международной конференции: Математика. Компьютер. Образование. — Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2004. Том 1 — С. 9-46. В работе некоторые методы, применяемые для анализа временных рядов. Основное внимание уделено локальным методам, разработанным в рамках нелинейной динамики. Построена общая математико-статистическая модель локальной аппроксимации. Она позволяет единым образом описать все основные варианты, основанные на принципе локальной аппроксимации, а так же некоторые другие родственные методы. В рамках модели удаётся получить аналитический вид решения задачи прогноза и асимптотические свойства решения. При этом становится возможным обосновать выбор варианта метода локальной аппроксимации в зависимости от условий конкретной задачи и характера исходных данных.