N.-Y.: McGraw-Hill, 2009. - 561 pages.
Справочник по использованию и расчёту показателя Value-at-Risk (VaR), включая методики его вычисления, использование для оптимального формирования портфелей, хеджинга, определения уровня стоп-лоссов при трейдинге и т.п. Для риск-менеджеров и научных работников в сфере риск-менеджмента.
Справочник по использованию и расчёту показателя Value-at-Risk (VaR), включая методики его вычисления, использование для оптимального формирования портфелей, хеджинга, определения уровня стоп-лоссов при трейдинге и т.п. Для риск-менеджеров и научных работников в сфере риск-менеджмента.