Munchen, Munchen University, 2011. - 171p.
Выполненная в Математическом Центре Мюнхенского Технического
Университета диссертационная работа, посвящённая оцениванию
производных ценных бумаг с использованием регрессионного анализа и
других статистических методов.
Включает разделы: "Математические основы" (с изложением метода наименьших квадратов, принципов опционного ценообразования и применяемых численных методов), "Опционы, зависящие от траектории цены" (азиатские, парижские и т.п.), "Азиатские опционы со скользящим окном" (принципы и численные методы), "Отзывные конвертируемые облигации" (математические модели, численные процедуры и разбор примеров моделирования), "Моделирование хеджирования на несовершенных рынках". В приложении доказательства теорем и примеры программ на MATLAB/Octave, библиография 124 наименования.
Для изучающих применение математических методов в биржевой торговле.
Включает разделы: "Математические основы" (с изложением метода наименьших квадратов, принципов опционного ценообразования и применяемых численных методов), "Опционы, зависящие от траектории цены" (азиатские, парижские и т.п.), "Азиатские опционы со скользящим окном" (принципы и численные методы), "Отзывные конвертируемые облигации" (математические модели, численные процедуры и разбор примеров моделирования), "Моделирование хеджирования на несовершенных рынках". В приложении доказательства теорем и примеры программ на MATLAB/Octave, библиография 124 наименования.
Для изучающих применение математических методов в биржевой торговле.