Формування оптимального портфеля цінних паперів

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. - Полтава, 2011. - 85 с. Інформаційний огляд Теоретична частина
Огляд математичних моделей формування портфеля цінних паперів
Портфель цінних паперів у відносній формі
Модель Марковіца
Модель Шарпа
Модель Квазі-Шарпа
Портфель цінних паперів в абсолютній формі
Сучасні підходи до формування портфеля цінних паперів
Нормативні обмеження в портфелі цінних паперів
Індекс Шарпа
Індекс Тренора
Індекс альфа Йєнсена
Необхідні відомості з фундаментальної та прикладної математики
Теорія ймовірностей
Математична статистика
Основні вибіркові характеристики
Перевірка мультиколінеарності
Методи оптимізації
Лінійне програмування
Метод штучного базису.
Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування.
Метод Франка-Вульфа Практична реалізація задачі. Формування портфеля цінних паперів
Постановка задачі
Математична модель однієї задачі формування портфеля цінних паперів у відносній формі
Модель №1
Модель №2
Схема розв’язання практичних задач
Контрольні приклади
Приклад 1 n=3
Приклад 1.1
Аналітичний спосіб
Графічний спосіб
Приклад 1.2
Перевірка мультиколінеарності
Приклад 2 n=5
Приклад 2.1
Приклад 2.2
Перевірка мультиколінеарності

Програмна реалізація

Висновки
Література
Додатки В Архіві знаходяться:
Текст дипломної роботи;
Розрахунки в MS Excel;
Програмна реалізація ;
Текст доповіді;
Презентація в MS PowerPoint.