Chichester, John Wiley & Sons Ltd, 2003. - 432p.
Сборник статей, посвящённых применению методов современной финансовой математики к задачам биржевой торговли и инвестирования. Затронуты темы применения регрессионного анализа и нейросетей, коинтеграции применительно к торговле международными активами, моделирования временной структуры процентных платежей, прогнозированию волатильности валюты, применению нейросетей, классификационных деревьев и решающих правил к оценке риска, модели волатильности с переключением режима, обобщённый метод наименьших квадратов в задаче инвестирования, стохастические модели волатильности в опционном ценообразовании, методики анализа портфеля и моделирования волатильности с использованием Excel, оптимальное размещение активов с использованием трендследящих систем, управление портфелем с использованием информации из цен опционов, анализ данных с пропусками на примере опционов на погоду.
Для научных работников и аспирантов в области финансовой математики.
Сборник статей, посвящённых применению методов современной финансовой математики к задачам биржевой торговли и инвестирования. Затронуты темы применения регрессионного анализа и нейросетей, коинтеграции применительно к торговле международными активами, моделирования временной структуры процентных платежей, прогнозированию волатильности валюты, применению нейросетей, классификационных деревьев и решающих правил к оценке риска, модели волатильности с переключением режима, обобщённый метод наименьших квадратов в задаче инвестирования, стохастические модели волатильности в опционном ценообразовании, методики анализа портфеля и моделирования волатильности с использованием Excel, оптимальное размещение активов с использованием трендследящих систем, управление портфелем с использованием информации из цен опционов, анализ данных с пропусками на примере опционов на погоду.
Для научных работников и аспирантов в области финансовой математики.