Анализ фрактальных свойств финансово-экономических процессов в
экономике РФ. Государственный университет Высшая школа экономики
Санкт-Петербургский филиал
Факультет экономики и управления Кафедра экономики Санкт-Петербург - 2004,109с.
Введение
Линейная и нелинейная парадигмы
Гипотеза Эффективного Рынка (EMH)
Развитие Гипотезы Эффективного Рынка
Современная Теория Портфеля
Несостоятельность линейной парадигмы
Проверка нормальности
Неустойчивая волатильность
Проверка CAPM
Проверка эффективности рынка
Гипотеза Фрактального Рынка (FMH)
Объяснение лептоэксцесса распределения прибылей
Мультифракталы и рынок
Понятие симметрии и методы ее выявления
Понятие симметрии
Понятие фрактальной симметрии
Определение фрактала
Фрактальная размерность
Фрактальная симметрия
Симметричные процессы
Фрактальное распределение
Одномерное случайное блуждание
Обобщенное случайное блуждание
Определение обобщенного броуновского движения
Моделирование обобщенного броуновского движения
Методы выявления симметрии
R/S метод
Показатель Херста
Оценка показатель Херста
Эмпирический закон Херста
Взаимосвязь фрактальной размерности и показателя Херста
Обоснованность оценки Н
Метод, основанный на определении клеточной размерности
Метод, основанный на определении стандартного отклонения для разных степеней усреднения
Анализ фрактальных свойств российского фондового рынка
Сравнение распределения прибыли на российском фондовом рынке на основании индекса RTS и нормального закона распределения
Построение частотного распределения прибыли российского фондового рынка
Динамика основных характеристик распределения прибыли российского фондового рынка
Вывод
Анализ свойств симметрии и периода памяти российского фондовом рынке
R/S-анализ российского фондовом рынке
R/S-анализ прибылей российского фондового рынка за период с сентября года по мая года
R/S-анализ прибылей российского фондового рынка за период с мая года по мая года
Анализ российского фондового рынка с помощью метода, основанного на определении стандартного отклонения для разных степеней усреднения
Вывод
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
Факультет экономики и управления Кафедра экономики Санкт-Петербург - 2004,109с.
Введение
Линейная и нелинейная парадигмы
Гипотеза Эффективного Рынка (EMH)
Развитие Гипотезы Эффективного Рынка
Современная Теория Портфеля
Несостоятельность линейной парадигмы
Проверка нормальности
Неустойчивая волатильность
Проверка CAPM
Проверка эффективности рынка
Гипотеза Фрактального Рынка (FMH)
Объяснение лептоэксцесса распределения прибылей
Мультифракталы и рынок
Понятие симметрии и методы ее выявления
Понятие симметрии
Понятие фрактальной симметрии
Определение фрактала
Фрактальная размерность
Фрактальная симметрия
Симметричные процессы
Фрактальное распределение
Одномерное случайное блуждание
Обобщенное случайное блуждание
Определение обобщенного броуновского движения
Моделирование обобщенного броуновского движения
Методы выявления симметрии
R/S метод
Показатель Херста
Оценка показатель Херста
Эмпирический закон Херста
Взаимосвязь фрактальной размерности и показателя Херста
Обоснованность оценки Н
Метод, основанный на определении клеточной размерности
Метод, основанный на определении стандартного отклонения для разных степеней усреднения
Анализ фрактальных свойств российского фондового рынка
Сравнение распределения прибыли на российском фондовом рынке на основании индекса RTS и нормального закона распределения
Построение частотного распределения прибыли российского фондового рынка
Динамика основных характеристик распределения прибыли российского фондового рынка
Вывод
Анализ свойств симметрии и периода памяти российского фондовом рынке
R/S-анализ российского фондовом рынке
R/S-анализ прибылей российского фондового рынка за период с сентября года по мая года
R/S-анализ прибылей российского фондового рынка за период с мая года по мая года
Анализ российского фондового рынка с помощью метода, основанного на определении стандартного отклонения для разных степеней усреднения
Вывод
Заключение
Список использованной литературы
Приложения