Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических
наук. - Ставрополь, 2005. - 163 с
Ставропольский государственный аграрный университет. Специальность 08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики.
Содержание
Введение.
Структурный анализ экономических временных рядов.
Детерминированное описание случайного процесса. Временные классы процессов экономического, финансового, маркетингового поведения. Особенности экономической динамики. Тренд, модели тренда. Циклические компоненты экономических процессов. Сплайн-аппарат обнаружения циклов и определения их количественных характеристик.
«Прогнозируемость».
«Прогнозируемость» экономических процессов. Экспериментальные наблюдения. Количественные характеристики прогнозов. «Прогнозный прямоугольник». Обзор современных методов прогнозирования, требующих точной структуры процесса. Фрактальный R/S-анализ Хёрста в экономике. «Цвет шума» и «прогнозируемость».
Количественные оценки «Прогнозируемости» (классический статистический подход).
Классический статистический анализ экономических процессов с поиском и выделением событийной составляющей динамики. Динамика цен на бензин и их связь со статистическими характеристиками структурных экономических скачков. Собираемость налоговых поступлений (налог на доходы физических лиц) в бюджет Ставропольского края и её статистические характеристики. Алгоритм нахождения текущих прогнозов и длины горизонта будущего разными степенными многочленами.
Длина горизонта будущего («Прогнозируемость») в зависимости от статистических свойств процесса. Определение релевантности классов экономических процессов и моделей по критерию максимизации длины горизонта будущего.
Основные итоги, положения, предложения, результаты, рекомендации и выводы диссертационного исследования.
Библиографический список использованных материалов.
Ставропольский государственный аграрный университет. Специальность 08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики.
Содержание
Введение.
Структурный анализ экономических временных рядов.
Детерминированное описание случайного процесса. Временные классы процессов экономического, финансового, маркетингового поведения. Особенности экономической динамики. Тренд, модели тренда. Циклические компоненты экономических процессов. Сплайн-аппарат обнаружения циклов и определения их количественных характеристик.
«Прогнозируемость».
«Прогнозируемость» экономических процессов. Экспериментальные наблюдения. Количественные характеристики прогнозов. «Прогнозный прямоугольник». Обзор современных методов прогнозирования, требующих точной структуры процесса. Фрактальный R/S-анализ Хёрста в экономике. «Цвет шума» и «прогнозируемость».
Количественные оценки «Прогнозируемости» (классический статистический подход).
Классический статистический анализ экономических процессов с поиском и выделением событийной составляющей динамики. Динамика цен на бензин и их связь со статистическими характеристиками структурных экономических скачков. Собираемость налоговых поступлений (налог на доходы физических лиц) в бюджет Ставропольского края и её статистические характеристики. Алгоритм нахождения текущих прогнозов и длины горизонта будущего разными степенными многочленами.
Длина горизонта будущего («Прогнозируемость») в зависимости от статистических свойств процесса. Определение релевантности классов экономических процессов и моделей по критерию максимизации длины горизонта будущего.
Основные итоги, положения, предложения, результаты, рекомендации и выводы диссертационного исследования.
Библиографический список использованных материалов.