Бурнаев Е.В. Непараметрическое моделирование и прогнозирование волатильности нестационарных финансовых рядов

М.: Вычислительный Центр им. А.А. Дородницына РАН. 2006. — 80 с. В работе предложена непараметрическая, линейная и нестационарная модель для моделирования и прогнозирования волатильности, лишенная недостатков общепринятых ARCH и GARCH моделей. Исследования показали, что модель адекватно отражает закономерности поведения реальных финансовых рядов и позволяет прогнозировать волатильность с хорошей точностью.