Под ред. Брусова П.Н., М: Финансовая Академия, 2010 - 136 С.
Третья часть курса лекций "Математические методы в финансовом менеджменте" (каждая часть автономна по содержанию), посвящённая основам портфельного анализа.
Рассматриваемые вопросы:
Основы теории портфеля
Построение портфелей из множества ценных бумаг
Портфели Марковица и Тобина
Инвестиционный анализ и математические критерии оценки инвестиций.
Учёт риска и неопределённости с помощью математических методов в инвестиционном планировании.
Третья часть курса лекций "Математические методы в финансовом менеджменте" (каждая часть автономна по содержанию), посвящённая основам портфельного анализа.
Рассматриваемые вопросы:
Основы теории портфеля
Построение портфелей из множества ценных бумаг
Портфели Марковица и Тобина
Инвестиционный анализ и математические критерии оценки инвестиций.
Учёт риска и неопределённости с помощью математических методов в инвестиционном планировании.