УГНТУ, г.Уфа, Соловьева И.А., 2010. - 11 с.
Дисциплина - Биржевое дело
Определите результаты хеджирования, если коэффициент хеджирования
определен на основе ставки MIBOR. Рассчитайте коэффициент
эффективности хеджа.
Рассчитайте коэффициент хеджирования на основе регрессионного анализа, сделав выборку из спотовых и фьючерсных цен на акции: с интервалом в 3 дня; с интервалом в 1 день.
Рассчитать коэффициент β акций АК Сбербанк РФ относительно фьючерсного контракта на индекс РТС. В качестве исходных данных использовать значение курса акций и индекса РТС при закрытии с 25 февраля 2010 г. по 25 марта 2010 г.
Цена страйк опционов call и put на индекс курса акции составляет 15 руб. Премия равна 0,5 руб. за акцию. Проведите графический анализ результатов простых опционных стратегий с этими опционами. Диапазон изменения рыночного курса акции принять 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 руб. за акцию.
Рассчитайте коэффициент хеджирования на основе регрессионного анализа, сделав выборку из спотовых и фьючерсных цен на акции: с интервалом в 3 дня; с интервалом в 1 день.
Рассчитать коэффициент β акций АК Сбербанк РФ относительно фьючерсного контракта на индекс РТС. В качестве исходных данных использовать значение курса акций и индекса РТС при закрытии с 25 февраля 2010 г. по 25 марта 2010 г.
Цена страйк опционов call и put на индекс курса акции составляет 15 руб. Премия равна 0,5 руб. за акцию. Проведите графический анализ результатов простых опционных стратегий с этими опционами. Диапазон изменения рыночного курса акции принять 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 руб. за акцию.