Субботин А. В. Автореферат кандидата
08.00.10., Высшая школа экономики, 2009 г., стр.24
Задачи:
- анализ эмпирических свойств динамики цен акций на множественных горизонтах и возможностей их учитывать в рамках существующих моделей волатильности;
– сравнение ранее предложенных в литературе шкал волатильности на множественных горизонтах, выявление их недостатков и анализ возможностей их устранения;
– построение нового альтернативного индикатора изменчивости цен, принимающего во внимание различные горизонты ребалансировки инвестиционных портфелей;
– измерение волатильности на различных частотах с использованием вейвлетных фильтров;
– изучение вероятностных распределений динамики цен на различных горизонтах;
– построение активных инвестиционных стратегий на основе предложенного индикатора волатильности;
– оптимизация и тестирование активных инвестиционных стратегий на данных различных фондовых индексов;
– измерение корреляций на множественных горизонтах и анализ возможностей диверсификации портфелей на международных фондовых рынках.
В первой главе приводится подробный обзор литературы по проблемам моделирования волатильности и разработки инвестиционных стратегий, характеризуются основные научные направления, связи и различия между ними.
Во второй главе подробно рассматриваются различные индикаторы волатильности на множественных горизонтах.
В третьей главе предложенные методы применяются на практике для анализа частотной составляющей информации в волатильностях фондовых индексов и локализации этой информации во времени.
08.00.10., Высшая школа экономики, 2009 г., стр.24
Задачи:
- анализ эмпирических свойств динамики цен акций на множественных горизонтах и возможностей их учитывать в рамках существующих моделей волатильности;
– сравнение ранее предложенных в литературе шкал волатильности на множественных горизонтах, выявление их недостатков и анализ возможностей их устранения;
– построение нового альтернативного индикатора изменчивости цен, принимающего во внимание различные горизонты ребалансировки инвестиционных портфелей;
– измерение волатильности на различных частотах с использованием вейвлетных фильтров;
– изучение вероятностных распределений динамики цен на различных горизонтах;
– построение активных инвестиционных стратегий на основе предложенного индикатора волатильности;
– оптимизация и тестирование активных инвестиционных стратегий на данных различных фондовых индексов;
– измерение корреляций на множественных горизонтах и анализ возможностей диверсификации портфелей на международных фондовых рынках.
В первой главе приводится подробный обзор литературы по проблемам моделирования волатильности и разработки инвестиционных стратегий, характеризуются основные научные направления, связи и различия между ними.
Во второй главе подробно рассматриваются различные индикаторы волатильности на множественных горизонтах.
В третьей главе предложенные методы применяются на практике для анализа частотной составляющей информации в волатильностях фондовых индексов и локализации этой информации во времени.