М.: Изд. МГУ, 1990. – 148 с. Монография посвящена вопросам
моделирования стационарных процессов и изучению свойств
авторегрессионных статистик с помощью моделирования. Значительное
внимание уделено оцениванию параметров последовательности
авторегрессии первого порядка при искажении ее независимым белым
шумом с неизвестной дисперсией. Методы стохастического
моделирования вошли в широкую практику, и их необычайная гибкость
позволяет моделировать процессы, близкие к реальным ситуациям. Для
понимания материала книги достаточно знания курса общей математики
в объеме технического вуза. Для математиков и специалистов,
занимающихся приложениями статистики в физике, химии, биологии,
медицине, экономике и т. д.