Раздел 3. Стохастические процессы
50
3. СТОХАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
3.1. O теории случайных процессов
Случайный процесс (вероятностный, или стохастический), процесс
(т.е. изменение во времени состояния некоторой системы), течение
которого может быть различным в зависимости от случая и для которого
определена вероятность того или иного его течения.
Типичным примером случайного процесса может служить
броуновское движение; другими практически важными примерами
являются турбулентные течения жидкостей и газов, протекание тока в
электрической цепи при наличии неупорядоченных флуктуаций
напряжения и силы тока (шумов) и распространение радиоволн при
наличии случайных замираний (федингов) радиосигналов, создаваемых
метеорологическими или иными помехами.
К числу случайных процессов могут быть причислены и многие
производственные процессы, сопровождающиеся случайными
флуктуациями, а также ряд процессов, встречающихся в геофизике
(например, вариации земного магнитного поля), физиологии (например,
изменение биоэлектрических потенциалов мозга, регистрируемое на
электроэнцефалограмме) и экономике.
Для возможности применения математических методов к изучению
случайных процессов требуется, чтобы мгновенное состояние системы
можно было схематически представить в виде точки некоторого фазового
пространства (пространства состояний) R, при этом случайный процесс
будет представляться функцией X (t) времени t со значениями из R.
Наиболее изученным и весьма интересным с точки зрения
многочисленных приложений является случай, когда точки R задаются
одним или несколькими числовыми параметрами (обобщёнными
координатами системы).
В математических исследованиях под случайным процессом часто
понимают просто числовую функцию X (t), могущую принимать
различные значения в зависимости от случая с заданным распределением
вероятностей для различных возможных её значений – одномерный
случайный процесс; если же точки R задаются несколькими числовыми
параметрами, то соответствующий случайный процесс X (t)={X
1
(t),
X
2
(t),..., X
k
(t)} называется многомерным.
Математическая теория случайных процессов (а также более общих
случайных функций произвольного аргумента) является важной главой
вероятностей теории.
Первые шаги по созданию теории случайных процессов относились к
ситуациям, когда время t изменялось дискретно, а система могла иметь
лишь конечное число разных состояний, т. е. – к схемам
последовательности зависимых испытаний (А. А. Марков старший и др.).