Методическое руководство по настройке и использованию системы Quck для совершения торговых операций
Подождите немного. Документ загружается.
Методическое руководство по настройке и использованию
системы QUIK для совершения торговых операций
Введение
Программа Интернет-трейдинга QUIK – одна из наиболее распространенных и популярных в России
систем для Интернет торговли, включающая в себя полноценный функционал как для совершения
всего спектра торговых операций, так и для построения систем поддержки принятия торговых решений.
Настоящий Практикум по торговле через систему QUIK является частью учебного курса «Книга
финансов – Первые шаги успешного трейдера», основная цель которого – полноценное погружение
начинающих трейдеров в основы биржевой торговли. Изучив материалы настоящего Практикума, вы
получите возможность совершать торговые операции через систему QUIK и выполнять прочие
сопутствующие действия по отслеживанию текущей торговой ситуации и принятию торговых решений.
Самостоятельное изучение материалов данного Практикума вне очного курса «Книга финансов –
Первые шаги успешного трейдера» предполагает выполнение практических заданий, отмеченных
знаком Выполните или Выполните самостоятельно в процессе изучения материала.
Структура и основные задачи Практикума
В рамках настоящего Практикума нам необходимо познакомиться со следующим функционалом
системы QUIK:
1. Создание индивидуальной конфигурации системы, которая позволит:
· Наблюдать за ходом торгов по выбранным инструментам в режиме реального времени;
· Контролировать текущее состояние инвестиционного портфеля: денежных средств,
ценных бумаг, доступных маржинальных активов;
· Контролировать состояние приказов и заявок, выставленных в торговую систему
2. Использование встроенной системы поддержки принятия торговых решений
3. Выставление заявок и совершение сделок
4. Выставление различных видов стоп-приказов
5. Дополнительные функции системы
Выполните
Загрузите систему QUIK на своем компьютере, используя логин и пароль, полученные при открытии
брокерского инвестиционного счета.
Раздел 1. Конфигурация системы. Основные принципы
После открытия торговой системы QUIK на вашем компьютере сформируется ее экран. После
первоначальной загрузки экран может выглядеть по-разному, т.к. его начальная конфигурация зависит
от установленной «конфигурации по умолчанию» - info.wnd
Исходная конфигурация не имеет значения, т.к. первоочередной задачей настоящего Практикума как
раз и является создание индивидуальной, максимально удобной для каждого, конфигурации торговой
системы и сохранение ее настроек.
Выполните
Закройте все открытые в базовой конфигурации окна, полностью освободив рабочий экран программы,
как это показано на рис.1.
Рис.1 – первый шаг создания индивидуальной конфигурации – очистка экрана
Для торговли через систему QUIK нам необходимо настроить следующие функции:
1. Отслеживание хода торгов по выбранным / по всем рыночным инструментами;
2. Он-лайн отслеживание текущего состояния инвестиционного счета – наличия на нем денежных
средств, ценных бумаг и маржинальных активов;
3. Контроль и возможность оперативного изменения / снятия выставленных приказов и заявок,
включая стоп-приказы
Отслеживание хода торгов по выбранным инструментам
Для отслеживания хода биржевых торгов в режиме он-лайн в системе QUIK используется «Текущая
таблица параметров», в которой можно настроить как интересующий вас список ценных бумаг, так и
набор параметров, которые вы хотите отслеживать по этим бумагам.
Для создания «Текущей таблицы» необходимо выбрать в главном меню пункт «Таблицы» - «Текущая
таблица» и в появившемся диалоговом окне «Создание таблицы текущих значений» настроить
интересующие вас инструменты и параметры (см. рис. 2).
Поскольку «текущих таблиц» в рамках одной конфигурации может быть создано несколько, имеет
смысл формировать отдельные таблицы для различных групп рыночных инструментов: акций,
облигаций и производных инструментов, т.к. для каждой из этих групп отслеживаемые параметры
будут различны.
Рис. 2. Создание таблицы текущих значений
В верхней части таблицы необходимо выбрать из графы «Доступные инструменты» интересующие вас
рыночные инструменты и путем нажатия кнопки «Добавить» перенести их в правую графу «Заголовки
строк».
Доступные инструменты поделены на классы в соответствии с листингом ММВБ. Однократное нажатие
на значок «плюс» рядом с названием класса разворачивает список инструментов данного класса и
позволяет выбирать отдельных эмитентов для добавления в таблицу.
Выделение класса в целом и нажатие кнопки «добавить» добавит в правую графу все инструменты
выбранного класса.
Кнопка «Добавить все» добавляет в заголовки строк таблицы все представленные в системе рыночные
инструменты.
В нижней части таблицы необходимо выбрать параметры, по которым будет отслеживаться динамика
цен выбранных инструментов.
Выбор параметра осуществляется путем выделения названия параметра в левой части таблицы
«Доступные параметры» и нажатия кнопки «Добавить» для переноса в правую часть «Заголовки
столбцов».
Кнопка «Добавить все» перенесет все доступные параметры в текущую таблицу.
Для работы с акциями оптимально выбирать следующие параметры столбцов из доступных:
1. Полное название бумаги
2. Цена последней сделки
3. Лучшая цена спроса
4. Лучшая цена предложения
5. Максимальная цена сделки
6. Минимальная цена сделки
7. Оборот в деньгах
8. % изменения от закрытия
9. Количество сделок за сегодня
В верхней строке таблицы можно вручную задать ее название, заменив «Текущая таблица
параметров» на любое удобное для вас. Эта операция особенно актуальна, если вы намерены создать
несколько текущих таблиц для различных классов рыночных инструментов.
Флажок в графе «Цветовые настройки» позволяет включить / выключить выделение последней сделки
по инструменту цветом. Стандартная настройка цвета для текущей таблицы следующая:
1. В случае, если последняя сделка была исполнена по цене, выше предыдущей – строка
эмитента в таблице подсвечивается зеленым;
2. В случае, если последняя сделка была исполнена по цене ниже предыдущей – красным
3. Если цена последней сделки совпадает с предыдущей – желтым.
Изменить стандартные цветовые настройки можно с помощью нажатия кнопки «Настроить», которая
выводит на экран диалоговое окно настройки цвета и позволяет настроить удобные для вас цвета на
каждое из перечисленных событий (см. рис.3)
Рис.3. Цветовые настройки текущей таблицы параметров
Выполните
Откройте пункт главного меню «Таблицы» - «Текущая таблица»
В левом верхнем окне, путем нажатия на знак «+» рядом с интересующим вас классом инструментов,
выберите эмитентов наиболее ликвидных бумаг в соответствии со списком ниже и перенесите их в
правое верхнее окно путем выделения мышью и нажатия кнопки «Добавить»:
А1 – акции: Лукойл, Ростелеком (АО и АП), Сбербанк (АО и АП), Татнефть (АО и АП),
Уралсвязьинформ (АО)
Б – акции: ВТБ, ГМК Норильский Никель, Газпромнефть, Полиметалл, Полюсзолото, Роснефть
Внесписочные акции: Газпром, Сургутнефтегаз (АО и АП)
С помощью стрелок отсортируйте заголовки строк в удобном для вас порядке.
В левом нижнем окне выберите заголовки столбцов для таблицы путем выделения интересующего
параметра мышью и нажатия кнопки «Добавить» в соответствии со списком ниже:
1. Полное название бумаги
2. Цена последней сделки
3. Лучшая цена спроса
4. Лучшая цена предложения
5. Максимальная цена сделки
6. Минимальная цена сделки
7. Оборот в деньгах
8. % изменения от закрытия
9. Количество сделок за сегодня
С помощью стрелок отсортируйте заголовки столбцов в удобном для вас порядке.
Оптимальным с точки зрения автора курса может быть следующий порядок столбцов:
1. Цена последней сделки
2. % изменения от закрытия
3. Лучшая цена спроса
4. Лучшая цена предложения
5. Максимальная цена сделки
6. Минимальная цена сделки
7. Оборот в деньгах
8. Полное название бумаги
9. Количество сделок за сегодня
В верхней строке «Имя таблицы» укажите «ММВБ – ликвидные акции».
Нажмите кнопку «ДА» в левом нижнем углу таблицы – текущая таблица параметров появится в
рабочем поле системы QUIK (см. рис.4).
С помощью мыши перенесите ее в удобное для вас место на экране.
Рис. 4. Настройка конфигурации QUIK – текущая таблица
Контроль состояния и динамики инвестиционного портфеля
Инвестиционный портфель в системе QUIK состоит из 2 частей: лимиты по денежным средствам и
лимиты по ценным бумагам, которые отслеживаются в двух различных таблицах.
Лимиты по денежным средствам
Для построения таблицы лимитов по денежным средствам необходимо воспользоваться пунктом меню
«Лимиты» - «Лимиты по денежным средствам».
Диалоговое окно «Создание таблицы лимитов по денежным средствам» содержит набор параметров,
из которых вы можете выбрать те, которые хотите видеть в настроенной таблице в виде столбцов
(см.рис.5).
Оптимальным набором параметров для «Лимитов по денежным средствам», обеспечивающим полную
информацию о состоянии денежного портфеля, являются следующие:
1. Код клиента
2. Входящий остаток – информация о денежном остатке собственных средств на инвестиционном
счете на начало дня
3. Входящий лимит – информация о доступном лимите на покупку ликвидных акций
(маржинальное плечо) на начало дня
4. Текущий остаток - информация о денежном остатке собственных средств на инвестиционном
счете на текущий момент времени с учетом всех проведенных с начала дня операций
5. Текущий лимит - информация о доступном лимите на покупку ликвидных акций (маржинальное
плечо) на текущий момент времени с учетом всех проведенных с начала дня операций
6. Заблокировано – объем денежных средств в уже выставленных на текущий момент заявках
7. Доступно – объем денежных средств, на которые еще можно выставить заявки в систему
Расположенные в нижней левой части таблицы фильтры фирм, групп, валют и клиентов актуальны
только в том случае, если вы работаете одновременно на различных площадках и / или разных
клиентских счетах, и хотите вывести денежные лимиты отдельно по каждому счету / площадке.
Цветовые настройки в правой нижней части таблицы позволяют выделять разными цветами строки с
отрицательным, положительным и нулевым денежным балансом.
В верхней строке можно задать собственное уникальное имя таблицы, например «Денежные лимиты –
ММВБ».
Рис.5. Создание таблицы лимитов по денежным средствам
Выполните
Откройте пункт главного меню «Лимиты» - «Лимиты по денежным средствам».
Путем выделения мышкой и нажатия кнопки «Добавить» переместите следующие параметры из
«Доступных» в «Выбранные»:
1. Код клиента
2. Входящий остаток
3. Входящий лимит
4. Текущий остаток
5. Текущий лимит
6. Заблокировано
7. Доступно
Поменяйте имя таблицы на «Денежные лимиты – ММВБ».
Нажмите «Да» для создания таблицы лимитов по денежным средствам (см. рис.6), и переместите ее в
удобное место рабочего поля системы.
Рис.6 – Настройка конфигурации QUIK – лимиты по денежным средствам
Лимиты по бумагам
Для построения таблицы лимитов по денежным средствам необходимо воспользоваться пунктом меню
«Лимиты» - «Лимиты по бумагам».
Диалоговое окно «Создание таблицы лимитов по бумагам» содержит набор параметров, из которых вы
можете выбрать те, которые хотите видеть в настроенной таблице в виде столбцов (см.рис.7).
Оптимальным набором параметров для «Лимитов по бумагам», обеспечивающим полную информацию
о состоянии денежного портфеля, являются следующие:
1. Название бумаги
2. Код клиента
3. Входящий остаток – информация об остатке бумаг данного эмитента на инвестиционном счете
на начало дня
4. Входящий лимит – информация о доступном лимите на покупку данной акции (маржинальное
плечо) на начало дня
5. Текущий остаток - информация об остатке ценных бумаг эмитента на инвестиционном счете на
текущий момент времени с учетом всех проведенных с начала дня операций
6. Текущий лимит - информация о доступном лимите на покупку бумаг эмитента (маржинальное
плечо) на текущий момент времени с учетом всех проведенных с начала дня операций
7. Заблокировано – объем бумаг эмитента в уже выставленных на текущий момент заявках
8. Доступно – объем бумаг эмитента, с которыми еще можно совершить сделки на текущий
момент
9. Цена приобретения – средневзвешенная цена приобретения бумаг выбранного эмитента
Рис.7. Создание таблицы лимитов по бумагам
Расположенные в нижней левой части таблицы фильтры фирм, счетов депо, бумаг и клиентов
актуальны только в том случае, если вы работаете одновременно на различных площадках и / или
разных клиентских счетах, и хотите вывести лимиты по бумагам отдельно по каждому счету /
площадке.
Цветовые настройки в правой нижней части таблицы позволяют выделять разными цветами строки с
отрицательным, положительным и нулевым балансом.
В верхней строке можно задать собственное уникальное имя таблицы, например «Лимиты по бумагам
– ММВБ».
Выполните
Откройте пункт главного меню «Лимиты» - «Лимиты по денежным средствам».
Путем выделения мышкой и нажатия кнопки «Добавить» переместите следующие параметры из
«Доступных» в «Выбранные»:
1. Название бумаги
2. Код клиента
3. Входящий остаток
4. Входящий лимит
5. Текущий остаток
6. Текущий лимит
7. Заблокировано
8. Доступно
9. Цена приобретения
Поменяйте имя таблицы на «Лимиты по бумагам – ММВБ».
Нажмите «Да» для создания таблицы лимитов по бумагам (см. рис.8), и переместите ее в удобное
место рабочего поля системы.
Рис.8 - Настройка конфигурации QUIK – лимиты по бумагам
Дополнительно – таблица «Клиентский портфель»
Таблица «Клиентский портфель» предназначена для оценки совокупной денежной стоимости средств
клиента как в виде свободных остатков, так и вложенных в ценные бумаги. В случае использование
таблиц лимитов по денежным средствам и ценным бумагам, большая часть столбцов «Клиентского
портфеля» дублирует уже приведенную в них информацию, однако ряд параметров могут служить
хорошей справочной информацией для он-лайн мониторинга состояния инвестиционного портфеля.