48
шим. Поэтому, чем больше время измерения, тем меньше относительная
статистическая погрешность. Из (23) следует, что если нужно уменьшить
погрешность в n раз, то время измерения нужно увеличить в n
2
раз. Погреш-
ность измерения может быть снижена путем проведения нескольких циклов
измерения и нахождения среднего значения, что эквивалентно увеличению
времени измерения. Если усреднить 4 и 9 результатов, то относительная по-
грешность уменьшится, соответственно в 2 и 3 раза.
Рассмотренная теория применима и для единственного измерения k,
при этом среднее значение
полагается равным k, а величина
.
3.9. Результат измерения и статистическая погрешность
Результат измерения, отображаемый современным дозиметром или ра-
диометром, обычно имеет вид: 0,08 мкЗв/ч ± 20%, 220 ± 36 Бк/кг, или 220
Бк/кг (16%). Как следует понимать эти показания? Напрашивается, что числа,
следующие за знаком ± это относительная статистическая погрешность из-
мерения δ, и среднеквадратичное отклонение σ, рассмотренные в предыду-
щем параграфе. Однако это не совсем так.
Во-первых, выше мы рассмотрели случай, когда k – число импульсов
детектора. Показания прибора y обычно получаются из k посредством какой-
либо формулы. В этом случае значения среднеквадратичного отклонения σ и
δ для величины y изменяются. В простейшем случае, когда y получается ум-
ножением k на постоянный коэффициент, на этот коэффициент умножается и
σ. Понятно, что относительная погрешность δ в этом случае не меняется. В
более сложных случаях для нахождения σ
y
и δ
y
используют специальные
формулы пересчета погрешностей.
Во-вторых, теория погрешностей наиболее полно разработана для слу-
чая, когда распределение измеряемой величины описывается не пуассонов-
ским, а нормальным распределением. Остановимся подробнее на этом законе
распределения, поскольку он наиболее распространен в общей практике из-
мерений. В теории доказано (т.н. центральная предельная теорема), что ес-
ли величина k образуется в результате воздействия большого числа незави-
симых случайных величин k
i
с примерно одинаковыми вкладами, то k обяза-
тельно распределена по нормальному закону, даже если k
i
описываются со-
вершенно произвольными распределениями.
Нормальное распределение (Гаусса) описывается формулой
2
2
2σ
)k(k
e
k2π
1
f(k)
. (23)
Следует обратить внимание на то, что k в этой формуле может быть любым
действительным числом. Иными словами, функция (23) является непрерыв-
ной. Кроме того у этой функции есть два независимых параметра: среднее
значение
и среднеквадратичное отклонение σ. При этом параметр
опре-
деляет положение максимума кривой, а σ – ее ширину. Для того чтобы мож-
но было сравнить распределение Пуассона и нормальное, в соответствии с