214
Таблица 3.3
Матрица платежей для пятидиапазонного разбиения объемов
потребления электроэнергии
Р
0i
\
P
40 44 48 52 56 Max
i
S
ij
40 35,7 154,8 273,8 392,9 511,9 511,9
44 65,5 47,6 166,7 285,7 404,8 404,8
48 95,2 76,2 59,5 178,6 297,6 297,6
52 125,0 107,1 89,3 71,4 89,3 125,0
56 154,8 136,9 119,0 101,2 83,3 154,8
значение фактической потребности составляет 49,4 ГВт⋅ч, однако
оно не является оптимальным значением, так как не учитывает
риска при случайных отклонениях от этой величины.
Нами были проведены расчеты по условиям договора (3.49)
при α = 1,0 руб/кВт∙ ч, α
1
= α
2
= 1,5 руб/ кВт∙ ч, K = 10,
Р
lim
=
= 1,2
Р
0
. Полученная при этом матрица платежей S
ij
представлена
в табл. 3.3.
Отметим, что, руководствуясь критерием Вальда P
0
=
= min
i
{max
j
S
ij
} предприятие должно было бы заключить договор с
энергосистемой на поставку 52 ГВт⋅ч, при этом сумма выплат
гарантированно не превысит 125 млн руб.
Если же руководствоваться критерием Гурвица при χ=0
(«крайний оптимизм», то следует заказывать всего 40 ГВт⋅ч
электроэнергии, так как при этом, в принципе, возможны затра-
ты всего 35,7 млн руб (верхняя строка в табл. 3.3).
В табл. 3.4 приведены значения рисков, вычисленные по дан-
ным табл. 3.3 в соответствии с выражением: r
ij
= max
j
{S
ij
} – S
ij
.
Критерий Сэвиджа, т.е.:
Р
0i
= max
i
{min
j
{r
ij
}} рекомендует в данном
случае то же самое значение оптимального объема заказа элек-
троэнергии, что и критерий Вальда, т.е. 52 ГВт⋅ч (четвертая стро-
ка в табл. 3.4).
Учет вероятностей возникновения фактической потребности в
энергии позволяет уточнить стратегию. Для этого необходимо
вычислить
соответствующую
матрицу платежей,
т.е. произведе-
Таблица
3.4
Матрица рисков для пятидиапазонного разбиения объемов
потребления электроэнергии
Р
0i
/
P
40 44 48 52 56 Max
i
r
ij
40 476,2 357,1 238,1 119 0 476,2
44 339,3 357,2 238,1 119,1 0 357,2
48 202,4 221,4 238,1 119 0 238,1
52 0 17,9 35,7 53,6 35,7 53,6
56 0 17,9 35,8 53,6 71,5 71,5