Алмазов А.А. Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки
Подождите немного. Документ загружается.
Рис.13
Вы должны понять одну важную деталь, что те структуры, которые представлены на
рис.12 являются лишь приблизительными. Это означает, что данная волна не всегда
может быть именно в форме трезубца.
Основные черты волны trident:
1. Ее никогда нельзя спутать с волной origin, т.к. она ни в коем случае не
начинается от очередного минимума нисходящего тренда.
2. Данная волна образует переход от волны origin к волне impulse (рис.14).
3. Точка бета никогда не должна пересекать основание волны origin, также
негативным последствием для цикла будет, если данная точка пересечет
точку альфа (рис.15). В этом случае наблюдается либо горизонтальный цикл,
либо цикл с укороченными волнами (рис.16,17).
4. Если угол наклона между точками альфа и бета крутой, то тренд будет
достаточно мощным и импульсивным. Если пологий, то тренд будет идти не
под углом, а в горизонтальном направлении (рис.16), так же возможны
короткие волны (рис.17)
Рис.14
120
Рис.15
Рис.16
121
Рис.17
Третий элемент – impulse (импульс). Данная волна получила такое название из-за
характерного быстрого и продолжительного движения. Пробивая ключевой уровень, она
устремляется вверх и достаточно быстро по отношению к предыдущим волнам, достигает
своего максимума. На рис.18 показана структура данной волны.
Рис.18
Основная структура представлена на рис.19
122
Рис.19
Фрагмент из «модель 1.5»
Особенности волны impulse:
1. Является самой заметной из всех волн, что выражается в продолжительности
и скорости ее хода.
2. Практически всегда достигает уровня 161.8 от волны origin.
3. Все индикаторы показывают максимальное значение на этапе окончания
волны impulse.
4. Данная волна может состоять из 2-х циклов, в случае если она развивается на
масштабах: Н4, D1, W.(рис.20)
5. У волны impulse характерный угол наклона. Изучите рисунки 18 и 19.
(А)
123
(Б)
Рис.20
Характерно то, что между двумя циклами, как правило, возникает переход, подробная
схема изображена на рис.21.
Рис.21
Данное явление, скорее всего, вызвано тем, что волна impulse является
достаточно продолжительной и на более мелких масштабах мы можем разглядеть
в ней несколько циклов, а переход является местом, где память о начальных
условиях первого цикла полностью исчезает.
Четвертый элемент – revival (возрождение). Данная структура соединяет impulse и
последнюю завершающую волну цикла. После мощного хода impulse, как правило,
происходит откат и в середине появляется revival, которая указывает на возрождение
основной тенденции. Данный элемент очень похож на trident, однако разница между ними
все же есть. Почему они схожи, мы выясним чуть позже, когда будем рассматривать
зеркальность модели. Примечательно то, что вы никогда не перепутаете trident и revival,
т.к., последняя возникает на вершине восходящего цикла, а trident образуется в его начале,
после волны origin. На рис.22 показана структура элемента – revival.
124
Рис.22
Характерные особенности волны revival:
1. Возникает между волной impulse и spark. Волна spark изображена на рис.24
2. На рынке наблюдаются циклы, где данная волна может отсутствовать.
3. В отличие от волны trident, в данной структуре точки альфа и бета не
представляют особой важности, так как уровень бета может оказаться значительно
ниже альфа, что не означает отмены восходящего движения (рис.23)
4. В данной структуре очень важно следить за тем, чтобы максимумы revival не
стали максимальными уровнями от всей модели в целом. Бывают исключения, но
они достаточно редки.
125
Рис.23
И последний, завершающий элемент нашей модели – spark (искра). Данная волна, как и
предыдущие 4, является неотъемлемой частью «модели 1.9» и именно она завершает ее.
Основная черта ее заключается в том, что она создает дивергенцию по отношению к
предыдущим волнам. Ее структура показана на рис.24 (А, Б). Понятие дивергенции
подробно описано в разделе «Индикаторы и фрактальная теория».
126
Рис.24
Заметьте, что мы рассмотрели только волны, которые идут в направлении основного
тренда. Те волны, которые идут против направления тренда, мы будем называть –
корректировочными. Однако данные волны являются не просто коррекцией, а
представляют из себя нисходящие циклы, по структуре абсолютно такие же как и
восходящие, только верх тормашками.
И так, давайте посмотрим, как происходит развитие цикла и от чего зависит его
дальнейшее поведение. Начнем с того, что для того, чтобы найти цикл мы должны
уменьшить наши свечки примерно до такого размера, как представлено на рис.24.
Спросите зачем это надо? Давайте рассмотрим любимый мною пример, который я
привожу всем своим ученикам. Представьте, что вы подошли вплотную к высотному
зданию в 25 этажей. Как вы думаете, что вы увидите перед своими глазами? Вы увидите
фрагмент здания, будь то кирпич, окно, дверь и т.д., но не все здание в целом. Для того,
что бы разглядеть его, вам потребуется отойти на 20 – 30 метров и только тогда вы
сможете любоваться его роскошной архитектурой. Тоже самое и на рынке, когда вы
смотрите на значительном приближении (рис.25 (А)) вы видите только комбинацию из
нескольких свеч, но не всю структуру в целом (рис.25(Б)). Мы назовем это симптомом
«близорукости».
(А) (Б)
Рис.25
Для того чтобы научиться грамотно определять цикл, мы должны уметь варьировать
временными масштабами. А вот здесь начинается самое интересное. Если большая часть
трейдеров еще худо-бедно пользуются уменьшенным видом свеч, то масштабы
используют, как не странно, очень и очень мало людей. Почему это происходит? Все дело
в том, что большинство, привыкает работать на определенном масштабе цен. Трейдер,
торгующий внутри дня использует в основном 5 – 15 минутные масштабы, а тот кто
работает на долгосрочных графиках, игнорирует минутные. На самом деле и те и другие
упускают возможность работы с ценой. Умение работать с различными масштабами это
начало пути к профессиональному трейдингу! Попробуйте выбрать какой либо фрагмент
на дневном графике и найти его в минутном масштабе цен. При этом вы не должны
пользоваться шкалой времени и цен. Я уверен, что у 90% читателей данного курса, на
первый взгляд элементарное упражнение, вызовет удивление, когда они не смогут
отыскать фрагмент, который уже перед их глазами! Его нужно найти на другом масштабе,
только и всего – то.
О каком определении модели мы можем говорить, когда большинство трейдеров не могут
ориентироваться в уже очевидном! Помниться, когда я столкнулся с масштабами, то был
удивлен, насколько может поменяться восприятие цен с помощью простого варьирования
127
ими. Сейчас конечно, это уже вызывает улыбку, но тогда для меня это было открытием
нового явления!
Если вы с легкостью находите увеличенные, либо уменьшенные фрагменты цен на том
или ином масштабе, мне остается вам только пожать руку, у тех же, у кого возникли
затруднения с выполнением «элементарного» упражнения, призываю потренироваться
пару недель и все встанет на свои места.
Масштабы нам понадобятся для того, чтобы не спутать размер модели. Поясню, что я
имею ввиду: когда вы работаете в часовом масштабе цен, то можно заметить, что
некоторые волны более детализированы и представляют из себя целые модели, а есть
волны у которых нет определенной структуры, они представляют из себя несколько свеч,
как правило очень длинных. Если мы не будем представлять то, как движение на дневном
масштабе цен, отображается в часовом масштабе, то нам будет очень трудно
сориентироваться, где начало, а где конец модели! Выполняя данное упражнение вы
будете наиболее сориентированы относительно размеров моделей, образовавшихся
одновременно на различных масштабах.
Любая восходящая модель берет свое начало от нисходящего движения и это факт.
Следовательно перво на перво ищем крутой низ. Да, но вот в чем загвоздка, не после
каждого низа идет модель. Только если модель достигает определенного размера она
заметна на том масштабе цен, в котором мы работаем, а если она ничтожно мала, то мы
увидим несколько бесформенных возвышенностей. Бывает так, что на одном масштабе
цен мы можем наблюдать, как детализируется модель по мере того, как идет ее
увеличение (рис.26).
Рис.26
Нам не нужно будет отслеживать, каждое развитие многочисленных моделей, мы будем
наблюдать только за той, которая нас интересует. Например, если мы работаем внутри
дня, то может случиться так, что мы не будем наблюдать модели в своем масштабе цен,
вместо этого у нас перед глазами будут хаотические колебания (рис.27 (А,)). Нужно будет
переключиться на другой масштаб и посмотреть, что происходит там, как правило
переключение на 1 уровень выше вполне достаточно, чтобы сориентироваться на рынке
(рис.27 (Б)).
128
(А) (Б)
Рис.27
Запомните правило: Если мы не видим развитие модели на определенном масштабе
цен, то перед нами часть, большего цикла.
Теперь я думаю, должно быть понятно: почему не после каждого нисходящего
(восходящего) движения мы будем наблюдать целую модель. Возвращаясь к понятию
размерности, которая определяет сложность объекта, можно утверждать то, что циклы
развивающиеся в характерном для них масштабе цен, обладают наиболее высокой
размерностью, чем часть большего цикла, расположенного в том же масштабе.
Этапы развития цикла.
И так предположим, мы увидели, что начал развиваться новый цикл и появилась
структура похожая на волну origin. Пока она находиться в стадии развития мы
практически безоружны, т.к. на этом этапе очень трудно понять действительно ли эта
волна относится к восходящему циклу или это целиковая модель, которую мы бы отнесли
к типу корректировочных. (рис.28).
Рис.28
В данном случае мы можем переключиться на более мелкий масштаб и наблюдать
развитие модели там. Всегда обращайте внимание на размер волны origin и trident, как
правило, по ним уже становится понятно, какого размера будет цикл.
Давайте рассмотрим пример, где волна origin достаточно больших размеров и
формирование цикла занимает несколько дней.
Откат от данной волны не должен быть ниже ее основания, многим это знакомы еще из
теории волн Эллиота. Очень важным уровнем является 23.6 по шкале фибоначи, как
правило его пробой, редко разворачивает цену в восходящем направлении (рис.29).
129