Международный эконометрический журнал на русском языке.
Редактор: Станислав Анатольев,
Российская Школа Экономики ( Москва, Россия).
Эконометрический ликбез: волатильность
Росси Эдуардо. Одномерные GARCH-модели: обзор
В эссе представлен обзор одномерных GARCH-моделей. Рассматриваются модели ARCH, GARCH, EGARCH и другие возможные нелинейные расширения. Приведены условия стационарности (слабой и сильной). Инференция и тестирование гипотез рассматриваются в рамках оценивания методом максимального квазиправдоподобия. Обсуждаются непрерывные приближения к GARCH.
Цыплаков Александр. Сделать тайное явным: искусство моделирования с помощью стохастической волатильности
В данном эссе сделана попытка дать прямое и достаточно доступное изложение некоторых известных процедур для модели стохастической волатильности. В нём дается обзор соответствующих важных концепций и неформальный вывод методов. Предполагается, что эссе может быть полезным в качестве «книги рецептов» для начинающего. Изложение ограничивается классическим (небайесовским) подходом.
Задачи и решения
Задачи 8.1, 8.2, 8.3
Решения 7.1, 7.2, 7.3
Статьи: эконометрическая теория
Яськов Павел. Тестирование предсказательной способности при наличии структурных сдвигов
В настоящей статье предложен новый подход к тестированию предсказательной способности при наличии структурных сдвигов в данных. Подход расширяет результаты работ West (1996) и West & McCracken (1998) и является альтернативой методам, предложенным в Giacomini & White (2006) и Giacomini & Rossi (2010).
Редактор: Станислав Анатольев,
Российская Школа Экономики ( Москва, Россия).
Эконометрический ликбез: волатильность
Росси Эдуардо. Одномерные GARCH-модели: обзор
В эссе представлен обзор одномерных GARCH-моделей. Рассматриваются модели ARCH, GARCH, EGARCH и другие возможные нелинейные расширения. Приведены условия стационарности (слабой и сильной). Инференция и тестирование гипотез рассматриваются в рамках оценивания методом максимального квазиправдоподобия. Обсуждаются непрерывные приближения к GARCH.
Цыплаков Александр. Сделать тайное явным: искусство моделирования с помощью стохастической волатильности
В данном эссе сделана попытка дать прямое и достаточно доступное изложение некоторых известных процедур для модели стохастической волатильности. В нём дается обзор соответствующих важных концепций и неформальный вывод методов. Предполагается, что эссе может быть полезным в качестве «книги рецептов» для начинающего. Изложение ограничивается классическим (небайесовским) подходом.
Задачи и решения
Задачи 8.1, 8.2, 8.3
Решения 7.1, 7.2, 7.3
Статьи: эконометрическая теория
Яськов Павел. Тестирование предсказательной способности при наличии структурных сдвигов
В настоящей статье предложен новый подход к тестированию предсказательной способности при наличии структурных сдвигов в данных. Подход расширяет результаты работ West (1996) и West & McCracken (1998) и является альтернативой методам, предложенным в Giacomini & White (2006) и Giacomini & Rossi (2010).