Международный эконометрический журнал на русском языке
Редактор: Станислав Анатольев
Российская Школа Экономики ( Москва, Россия)
Эконометрический ликбез: эффекты воздействия
Ениколопов Рубен. Оценивание эффекта воздействия
В настоящем эссе содержится краткий обзор методов оценивания среднего эффекта воздействия программ, когда интересующая нас независимая переменная является бинарной.
Ньюи Уитни. Эффекты воздействия
Данное эссе посвящено вопросам идентификации и оценивания среднего эффекта воздействия и среднего эффекта воздействия на подвергшихся воздействию.
Вулдридж Джеффри. Оценивание методом «разность разностей»
Настоящее эссе представляет собой обзор оценивания методом «разность разностей», в котором сначала излагается базовая методология, затем более детально обсуждаются последние достижения в области инференции, и в заключение рассматриваются новые методы оценивания эффектов воздействия в различных нелинейных и полупараметрических моделях.
Эконометрический ликбез: ограниченные зависимые переменные
Бьорн Эрик. Оценивание моделей дискретного выбора и моделей с цензурированием
В настоящих заметках содержится обзор вопросов спецификации модели, функции правдоподобия и структуры задач максимального правдоподобия для моделей дискретного выбора и моделей с цензурированием. Первая часть касается оценивания в случае одного уравнения с одномерными (кросс-секционными) наблюдениями. Другая часть расширяет постановку на случай двух уравнений. Последняя часть рассматривает расширение на ситуацию панельных данных.
В помощь изучающим эконометрику
Анатольев Станислав, Цыплаков Александр. Где найти данные в сети?
Мы приводим тематические списки полезных веб-сайтов, на которых прикладной экономист может найти данные для исследований.
Задачи и решения
Задачи 6.1, 6.2, 6.3
Решения 5.1, 5.2, 5.3
Статьи: эконометрическая теория
Китов Виктор. Смещение второго порядка в статистике, оценивающей качество прогнозов
В статье выводится асимптотическое смещение второго порядка для статистики, оценивающей качество вневыборочных прогнозов параметрических моделей. В предыдущих исследованиях признавалось, что качество асимптотической аппроксимации первого порядка может оказаться неудовлетворительным. Найденное в данной статье асимптотическое смещение второго порядка позволяет во многом объяснить причину недостаточной точности асимптотической аппроксимации. Симуляции подтверждают полученные аналитические результаты
Редактор: Станислав Анатольев
Российская Школа Экономики ( Москва, Россия)
Эконометрический ликбез: эффекты воздействия
Ениколопов Рубен. Оценивание эффекта воздействия
В настоящем эссе содержится краткий обзор методов оценивания среднего эффекта воздействия программ, когда интересующая нас независимая переменная является бинарной.
Ньюи Уитни. Эффекты воздействия
Данное эссе посвящено вопросам идентификации и оценивания среднего эффекта воздействия и среднего эффекта воздействия на подвергшихся воздействию.
Вулдридж Джеффри. Оценивание методом «разность разностей»
Настоящее эссе представляет собой обзор оценивания методом «разность разностей», в котором сначала излагается базовая методология, затем более детально обсуждаются последние достижения в области инференции, и в заключение рассматриваются новые методы оценивания эффектов воздействия в различных нелинейных и полупараметрических моделях.
Эконометрический ликбез: ограниченные зависимые переменные
Бьорн Эрик. Оценивание моделей дискретного выбора и моделей с цензурированием
В настоящих заметках содержится обзор вопросов спецификации модели, функции правдоподобия и структуры задач максимального правдоподобия для моделей дискретного выбора и моделей с цензурированием. Первая часть касается оценивания в случае одного уравнения с одномерными (кросс-секционными) наблюдениями. Другая часть расширяет постановку на случай двух уравнений. Последняя часть рассматривает расширение на ситуацию панельных данных.
В помощь изучающим эконометрику
Анатольев Станислав, Цыплаков Александр. Где найти данные в сети?
Мы приводим тематические списки полезных веб-сайтов, на которых прикладной экономист может найти данные для исследований.
Задачи и решения
Задачи 6.1, 6.2, 6.3
Решения 5.1, 5.2, 5.3
Статьи: эконометрическая теория
Китов Виктор. Смещение второго порядка в статистике, оценивающей качество прогнозов
В статье выводится асимптотическое смещение второго порядка для статистики, оценивающей качество вневыборочных прогнозов параметрических моделей. В предыдущих исследованиях признавалось, что качество асимптотической аппроксимации первого порядка может оказаться неудовлетворительным. Найденное в данной статье асимптотическое смещение второго порядка позволяет во многом объяснить причину недостаточной точности асимптотической аппроксимации. Симуляции подтверждают полученные аналитические результаты