Международный эконометрический журнал на русском языке.
Редактор: Станислав Анатольев,
Российская Школа Экономики ( Москва, Россия. Эконометрический ликбез: некоторые вопросы микроэконометрики
Родригес Герман. Модели выживаемости
Настоящее эссе представляет собой введение в модели выживаемости в контексте обобщенных линейных моделей. Вводятся понятия функций риска и выживания, а затем рассматриваются наиболее распространенные механизмы цензурирования и получаемые в результате функции правдоподобия. Обсуждаются основные подходы к моделированию времени ожидания, включая модели ускоренной жизни и пропорциональных рисков, и их расширения для случаев меняющихся во времени регрессоров и зависящих от времени коэффициентов. Затем подробно изучается кусочно-экспоненциальная модель выживаемости и отмечается ее эквивалентность модели пуассоновской регрессии. Далее применение этого подхода рассматривается на примере анализа младенческой и детской смертности в Колумбии по данным опроса. В заключении кратко обсуждаются модели в дискретном времени и их эквивалентность модели логистической регрессии.
Макфадден Даниэль. Полупараметрический анализ
Настоящее эссе – обзор двух сфер применения полупараметрической эконометрики: анализа цензурированных данных о продолжительности занятости и анализа данных о заявленной готовности платить за природные ресурсы.
В помощь изучающим эконометрику
Цыплаков Александр. Мини-словарь англоязычных эконометрических терминов, часть 2
В этой части словаря комментируются англоязычные эконометрические термины kurtosis, skewness, critical region, significance level, confidence level и др. Акцент вновь делается на уточнении значения терминов с целью избежать возможной путаницы и некорректностей при интерпретации.
Анатольев Станислав. Обзор англоязычных учебников по анализу временных рядов
Представлен обзор наиболее заметных учебников по эконометрике временных рядов. Эссе выражает как мнение автора, так и мнения эконометристов, выраженные в опубликованных рецензиях.
Задачи и решения
Задачи 5.1, 5.2, 5.3
Начиная с настоящего выпуска, мы вводим новую рубрику «Задачи и решения». Здесь будут публиковаться эконометрические задачи, представляющие образовательный или исследовательский интерес, а также решения к ним. Задачи рассчитаны не на профессионалов-эконометристов, а скорее на изучающих эконометрику, а также прикладных исследователей, желающих понять некоторые тонкости теории. Читатель имеет возможность в течение трех месяцев с момента выхода выпуска присылать решения задач на адрес ps «собака» quantile.ru. Наиболее интересные ответы будут публиковаться. Принимаются также интересные постановки задач.
Статьи: прикладная эконометрика
Назруллаева Евгения. Оценивание уровня технологического прогресса в российской экономике
Оценивание индикаторов технологического прогресса является одной из ключевых задач в теории роста. Общепринятым индикатором технического прогресса в литературе является совокупная факторная производительность (СФП), которая представляет собой экзогенно заданный, не объясняемый за счет динамики факторов производства остаток от роста выпуска. В существующих исследованиях при анализе СФП для российской экономики, как правило, основной акцент делается на период трансформационного спада, характеризующийся сильным падением выпуска, которое объясняется снижением СФП, т.е., по сути, техническим «регрессом» в экономике. В данной работе СФП оценивается на основе данных Федеральной службы государственной статистики и Российского экономического барометра по 12 отраслям промышленности в 1995–2004 гг. Оценки СФП, скорректированные на основе наблюдаемых индикаторов загрузки производственных мощностей и с учетом специфики российских статистических данных, свидетельствуют о постепенном улучшении технологий, сопровождающем рост выпуска после 1998 г., и о наличии отрицательного технологического шока до 1998 г.
Демидов Олег. Различные индексы прогнозирования экономической активности в России
Рассматриваются различные способы вычисления индексов прогнозирования экономической активности в России. Первый способ – это методика, используемая российским Центром Развития и основанная на концепции «циклов роста». Второй подход объединяет в себе динамический метод главных компонент и динамический факторный анализ. Третий подход – это методика американского Национального Бюро Экономических Исследований, состоящая в построении диффузионных индексов с использованием динамической факторной модели. Данная работа является попыткой раскрыть преимущества и недостатки этих трех методов в применении к российским данным и предложить наилучшую методику для прогнозирования экономической активности в России.
Редактор: Станислав Анатольев,
Российская Школа Экономики ( Москва, Россия. Эконометрический ликбез: некоторые вопросы микроэконометрики
Родригес Герман. Модели выживаемости
Настоящее эссе представляет собой введение в модели выживаемости в контексте обобщенных линейных моделей. Вводятся понятия функций риска и выживания, а затем рассматриваются наиболее распространенные механизмы цензурирования и получаемые в результате функции правдоподобия. Обсуждаются основные подходы к моделированию времени ожидания, включая модели ускоренной жизни и пропорциональных рисков, и их расширения для случаев меняющихся во времени регрессоров и зависящих от времени коэффициентов. Затем подробно изучается кусочно-экспоненциальная модель выживаемости и отмечается ее эквивалентность модели пуассоновской регрессии. Далее применение этого подхода рассматривается на примере анализа младенческой и детской смертности в Колумбии по данным опроса. В заключении кратко обсуждаются модели в дискретном времени и их эквивалентность модели логистической регрессии.
Макфадден Даниэль. Полупараметрический анализ
Настоящее эссе – обзор двух сфер применения полупараметрической эконометрики: анализа цензурированных данных о продолжительности занятости и анализа данных о заявленной готовности платить за природные ресурсы.
В помощь изучающим эконометрику
Цыплаков Александр. Мини-словарь англоязычных эконометрических терминов, часть 2
В этой части словаря комментируются англоязычные эконометрические термины kurtosis, skewness, critical region, significance level, confidence level и др. Акцент вновь делается на уточнении значения терминов с целью избежать возможной путаницы и некорректностей при интерпретации.
Анатольев Станислав. Обзор англоязычных учебников по анализу временных рядов
Представлен обзор наиболее заметных учебников по эконометрике временных рядов. Эссе выражает как мнение автора, так и мнения эконометристов, выраженные в опубликованных рецензиях.
Задачи и решения
Задачи 5.1, 5.2, 5.3
Начиная с настоящего выпуска, мы вводим новую рубрику «Задачи и решения». Здесь будут публиковаться эконометрические задачи, представляющие образовательный или исследовательский интерес, а также решения к ним. Задачи рассчитаны не на профессионалов-эконометристов, а скорее на изучающих эконометрику, а также прикладных исследователей, желающих понять некоторые тонкости теории. Читатель имеет возможность в течение трех месяцев с момента выхода выпуска присылать решения задач на адрес ps «собака» quantile.ru. Наиболее интересные ответы будут публиковаться. Принимаются также интересные постановки задач.
Статьи: прикладная эконометрика
Назруллаева Евгения. Оценивание уровня технологического прогресса в российской экономике
Оценивание индикаторов технологического прогресса является одной из ключевых задач в теории роста. Общепринятым индикатором технического прогресса в литературе является совокупная факторная производительность (СФП), которая представляет собой экзогенно заданный, не объясняемый за счет динамики факторов производства остаток от роста выпуска. В существующих исследованиях при анализе СФП для российской экономики, как правило, основной акцент делается на период трансформационного спада, характеризующийся сильным падением выпуска, которое объясняется снижением СФП, т.е., по сути, техническим «регрессом» в экономике. В данной работе СФП оценивается на основе данных Федеральной службы государственной статистики и Российского экономического барометра по 12 отраслям промышленности в 1995–2004 гг. Оценки СФП, скорректированные на основе наблюдаемых индикаторов загрузки производственных мощностей и с учетом специфики российских статистических данных, свидетельствуют о постепенном улучшении технологий, сопровождающем рост выпуска после 1998 г., и о наличии отрицательного технологического шока до 1998 г.
Демидов Олег. Различные индексы прогнозирования экономической активности в России
Рассматриваются различные способы вычисления индексов прогнозирования экономической активности в России. Первый способ – это методика, используемая российским Центром Развития и основанная на концепции «циклов роста». Второй подход объединяет в себе динамический метод главных компонент и динамический факторный анализ. Третий подход – это методика американского Национального Бюро Экономических Исследований, состоящая в построении диффузионных индексов с использованием динамической факторной модели. Данная работа является попыткой раскрыть преимущества и недостатки этих трех методов в применении к российским данным и предложить наилучшую методику для прогнозирования экономической активности в России.