Международный эконометрический журнал на русском языке
Редактор: Станислав Анатольев
Российская Школа Экономики ( Москва, Россия) Эконометрический ликбез: непараметрический анализ Крил Майкл. Некоторые ловушки параметрической инференции В эссе рассмотрены некоторые нежелательные последствия, к которым приводит использование параметрических моделей без должного внимания к проверке, правильно ли они специфицированы хотя бы приблизительно. Показано, что непараметрические методы позволяют в определенной степени избежать этих проблем. Расин Джеффри. Непараметрическая эконометрика: вводный курс Настоящее эссе является вводным курсом для тех, кто хотел бы познакомиться с непараметрической эконометрикой. Хотя теория, лежащая в основе многих из рассматриваемых методов, может показаться устрашающей для практика, в эссе показано, как применять ряд непараметрических методов весьма непосредственным образом. Вместо энциклопедического покрытия всей области, внимание в эссе ограничено набором основополагающих разделов, а для иллюстративных целей широко используются примеры. Описаны ситуации, когда моделируются данные, состоящие из непрерывных, дискретных или категориальных (номинальных или порядковых) переменных, или любой их комбинации. Также рассматриваются недавние разработки для случаев, когда некоторые из включенных в модель переменных на самом деле могут быть несущественными, что значительно меняет поведение оценок и оптимальной ширины окон по сравнению с общепринятыми подходами. Зинде-Уолш Виктория. Отсутствие гладкости при непараметрическом оценивании Непараметрические оценки широко используются в статистике и эконометрике, при этом большая часть асимптотических результатов опирается на предположения о гладкости функции распределения; эти предположения могут не выполняться на практике. Нарушение предположений о гладкости распределения может иметь такие последствия, как неправильный выбор ширины окна, наличиe серьезного асимптотического смещения и ошибок при тестировании. Подход, заключающийся в оптимальном комбинировании нескольких непараметрических оценок, каждая со своей парой ядро/ширинa окна, может автоматически достичь (неизвестной заранее) оптимальной скорости сходимости. Этот метод был применен к ядерной оценке плотности распределения, к оценке усредненных производных, а также к сглаженной оценке максимальных очков в модели бинарного выбора. В крайнем случае, когда функция плотности не существует, ядерная оценкa «оценивает» несуществующую функцию; тем не менее, ее предельное распределение можно полностью охарактеризовать с помощью обобщенных (в смысле обобщенных функций) Гауссовых процессов. Проверка гипотез о существовании плотности и ее гладкости – вопрос пока что малоисследованный; обсуждаются некоторые предварительные результаты. В помощь изучающим эконометрику Анатольев Станислав. Оформление эконометрических отчетов В эссе обсуждаются структура эконометрического отчета, формат представления таблиц и диаграмм, а также точность численных результатов. История эконометрики Прохоров Артем. Нелинейная динамика и теория хаоса в экономической науке: историческая ретроспектива
В данном историко-экономическом эссе прослеживается эволюция идей о нелинейности, стохастичности и динамичности в экономической науке, которая связывает линейный и статический детерминизм XVIII–XIX веков с нелинейными механистическими системами со случайным компонентом и детерминистическими и стохастическими динамическими системами XX-го века, в частности, с теорией хаоса. Особое внимание уделяется моделям второй половины XX-го века; тем не менее, эссе не содержит ни одной сложной формулы.
Статьи: прикладная эконометрика Шилов Андрей, Мёллер Йоахим. Кривая заработных плат: теория и эмпирика В работе рассматривается концепция кривой заработных плат, описывающая негативную взаимосвязь между уровнем безработицы и уровнем заработных плат. Авторы предлагают объяснение кривой заработных плат при помощи ряда теоретических моделей рынка труда, а также представляют эмпирический результат определения кривой для России, полученный на основе анализа региональных данных.
Редактор: Станислав Анатольев
Российская Школа Экономики ( Москва, Россия) Эконометрический ликбез: непараметрический анализ Крил Майкл. Некоторые ловушки параметрической инференции В эссе рассмотрены некоторые нежелательные последствия, к которым приводит использование параметрических моделей без должного внимания к проверке, правильно ли они специфицированы хотя бы приблизительно. Показано, что непараметрические методы позволяют в определенной степени избежать этих проблем. Расин Джеффри. Непараметрическая эконометрика: вводный курс Настоящее эссе является вводным курсом для тех, кто хотел бы познакомиться с непараметрической эконометрикой. Хотя теория, лежащая в основе многих из рассматриваемых методов, может показаться устрашающей для практика, в эссе показано, как применять ряд непараметрических методов весьма непосредственным образом. Вместо энциклопедического покрытия всей области, внимание в эссе ограничено набором основополагающих разделов, а для иллюстративных целей широко используются примеры. Описаны ситуации, когда моделируются данные, состоящие из непрерывных, дискретных или категориальных (номинальных или порядковых) переменных, или любой их комбинации. Также рассматриваются недавние разработки для случаев, когда некоторые из включенных в модель переменных на самом деле могут быть несущественными, что значительно меняет поведение оценок и оптимальной ширины окон по сравнению с общепринятыми подходами. Зинде-Уолш Виктория. Отсутствие гладкости при непараметрическом оценивании Непараметрические оценки широко используются в статистике и эконометрике, при этом большая часть асимптотических результатов опирается на предположения о гладкости функции распределения; эти предположения могут не выполняться на практике. Нарушение предположений о гладкости распределения может иметь такие последствия, как неправильный выбор ширины окна, наличиe серьезного асимптотического смещения и ошибок при тестировании. Подход, заключающийся в оптимальном комбинировании нескольких непараметрических оценок, каждая со своей парой ядро/ширинa окна, может автоматически достичь (неизвестной заранее) оптимальной скорости сходимости. Этот метод был применен к ядерной оценке плотности распределения, к оценке усредненных производных, а также к сглаженной оценке максимальных очков в модели бинарного выбора. В крайнем случае, когда функция плотности не существует, ядерная оценкa «оценивает» несуществующую функцию; тем не менее, ее предельное распределение можно полностью охарактеризовать с помощью обобщенных (в смысле обобщенных функций) Гауссовых процессов. Проверка гипотез о существовании плотности и ее гладкости – вопрос пока что малоисследованный; обсуждаются некоторые предварительные результаты. В помощь изучающим эконометрику Анатольев Станислав. Оформление эконометрических отчетов В эссе обсуждаются структура эконометрического отчета, формат представления таблиц и диаграмм, а также точность численных результатов. История эконометрики Прохоров Артем. Нелинейная динамика и теория хаоса в экономической науке: историческая ретроспектива
В данном историко-экономическом эссе прослеживается эволюция идей о нелинейности, стохастичности и динамичности в экономической науке, которая связывает линейный и статический детерминизм XVIII–XIX веков с нелинейными механистическими системами со случайным компонентом и детерминистическими и стохастическими динамическими системами XX-го века, в частности, с теорией хаоса. Особое внимание уделяется моделям второй половины XX-го века; тем не менее, эссе не содержит ни одной сложной формулы.
Статьи: прикладная эконометрика Шилов Андрей, Мёллер Йоахим. Кривая заработных плат: теория и эмпирика В работе рассматривается концепция кривой заработных плат, описывающая негативную взаимосвязь между уровнем безработицы и уровнем заработных плат. Авторы предлагают объяснение кривой заработных плат при помощи ряда теоретических моделей рынка труда, а также представляют эмпирический результат определения кривой для России, полученный на основе анализа региональных данных.