Международный эконометрический журнал на русском языке
Редактор: Станислав Анатольев
Российская Школа Экономики ( Москва, Россия)
Эконометрический ликбез: бутстрап Анатольев Станислав. Основы бутстрапирования Настоящее эссе – введение в принципы и методологию бутстрапа. Даются основы бутстраповской инференции, ресэмплинга, асимптотического рафинирования. Изложение сопровождается поясняющими примерами. Приводятся краткий анонс методологических эссе данного выпуска журнала «Квантиль» и ссылки на незатронутый материал. Дэвидсон Расселл. Бутстрапирование эконометрических моделей Бутстрап является статистическим методом, все более широко применяемым в эконометрике. Хотя он способен обеспечить очень надежную инференцию, следует соблюдать некоторые меры предосторожности, чтобы ее добиться. Формулируются два «золотых правила», соблюдение которых позволяет получить наилучшие результаты, которые может дать бутстрап. Бутстрапирование всегда включает формирование бутстраповского процесса, порождающего данные (DGP). Обсуждаются основные типы используемых в настоящее время бутстраповских DGP с примерами их применения в эконометрике. Способы использования бутстрапа для построения доверительных множеств несколько отличаются от методов тестирования гипотез. Рассматривается взаимосвязь между этими двумя типами задач. Бюльман Питер. Бутстрап-схемы для временных рядов В настоящем эссе представлен обзор и сравнение схем блочного, решетчатого и локального бутстрапа для временных рядов, а также рассмотрены их теоретические свойства и поведение в конечных выборках. Материал подобран с целью дать новую и объективную картину некоторых аспектов бутстрапирования временных рядов. Универсальность блочного бутстрапа противопоставляется решетчатому бутстрапу. Обсуждаются преимущества и недостатки реализации бутстрап-схем на практике, и утверждается, что решетчатый бутстрап часто превосходит блочный метод. Локальный бутстрап, предназначенный для непараметрического сглаживания, легок в реализации, но иногда работает плохо. Корради Валентина. Бутстраповское рафинирование тестов, основанных на ОММ Настоящее эссе содержит краткое обозрение рафинирований высокого порядка, свойственных бутстрапу тестов, основанных на обобщенном методе моментов. Во-первых, мы вкратце описываем асимптотическое поведение двухшаговых ОММ-оценок. Во-вторых, мы эвристически поясняем, почему инференция, основанная на бутстраповских критических значениях, более точна, чем инференция, полагающаяся на асимптотическую нормальность. В-третьих, мы сжато описываем непараметрические методы ресэмплинга. В-четвертых, мы обрисовываем, как использование критических значений, основанных на блочном бутстрапе, приводит к уменьшению ошибки вероятности отклонения гипотез для основанных на ОММ-оценках t-тестов. Наконец, мы даем обзор некоторых альтернативных бутстраповских процедур, которые приводят к улучшению блочно-бутстраповского рафинирования.
В помощь изучающим эконометрику Цыплаков Александр. Мини-словарь англоязычных эконометрических терминов, часть 1 В словаре комментируются отдельные англоязычные эконометрические термины: dummy, sample, population, score, inference. Акцент делается на уточнении значения терминов с целью избежать возможной путаницы и некорректностей при интерпретации. Анатольев Станислав. Обзор англоязычных учебников по эконометрике Представлен обзор популярных англоязычных учебников по эконометрике. Эссе выражает как мнение автора, так и мнения именитых эконометристов, выраженные в опубликованных рецензиях.
Статьи: эконометрическая теория Данилов Дмитрий, Магнус Ян. Некоторые эквивалентности в линейном оценивании В условиях нормальности задача байесовского оценивания, задача наилучшего линейного несмещенного оценивания и задача наименьших квадратов при ограничениях эквивалентны. В результате нет необходимости рассчитывать псевдообратные матрицы и выполнять другие сложные операции, невозможные для больших разреженных систем. Вместо этого, преобразовав входные показатели, можно переписать систему в виде эквивалентной, которую уже можно разрешить обычным методом наименьших квадратов. Статьи: прикладная эконометрика Мухамедиев Булат. Правила денежно-кредитной политики Национального банка Казахстана Исследуется вопрос о правилах проводимой в Казахстане денежно-кредитной политики. Установлено, что Национальный банк на каждом этапе экономического развития страны придерживался определенного правила. В частности, выявлено, что в посткризисные годы с достижением макроэкономической стабильности в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики стала использоваться краткосрочная процентная ставка, а не денежная база.
Редактор: Станислав Анатольев
Российская Школа Экономики ( Москва, Россия)
Эконометрический ликбез: бутстрап Анатольев Станислав. Основы бутстрапирования Настоящее эссе – введение в принципы и методологию бутстрапа. Даются основы бутстраповской инференции, ресэмплинга, асимптотического рафинирования. Изложение сопровождается поясняющими примерами. Приводятся краткий анонс методологических эссе данного выпуска журнала «Квантиль» и ссылки на незатронутый материал. Дэвидсон Расселл. Бутстрапирование эконометрических моделей Бутстрап является статистическим методом, все более широко применяемым в эконометрике. Хотя он способен обеспечить очень надежную инференцию, следует соблюдать некоторые меры предосторожности, чтобы ее добиться. Формулируются два «золотых правила», соблюдение которых позволяет получить наилучшие результаты, которые может дать бутстрап. Бутстрапирование всегда включает формирование бутстраповского процесса, порождающего данные (DGP). Обсуждаются основные типы используемых в настоящее время бутстраповских DGP с примерами их применения в эконометрике. Способы использования бутстрапа для построения доверительных множеств несколько отличаются от методов тестирования гипотез. Рассматривается взаимосвязь между этими двумя типами задач. Бюльман Питер. Бутстрап-схемы для временных рядов В настоящем эссе представлен обзор и сравнение схем блочного, решетчатого и локального бутстрапа для временных рядов, а также рассмотрены их теоретические свойства и поведение в конечных выборках. Материал подобран с целью дать новую и объективную картину некоторых аспектов бутстрапирования временных рядов. Универсальность блочного бутстрапа противопоставляется решетчатому бутстрапу. Обсуждаются преимущества и недостатки реализации бутстрап-схем на практике, и утверждается, что решетчатый бутстрап часто превосходит блочный метод. Локальный бутстрап, предназначенный для непараметрического сглаживания, легок в реализации, но иногда работает плохо. Корради Валентина. Бутстраповское рафинирование тестов, основанных на ОММ Настоящее эссе содержит краткое обозрение рафинирований высокого порядка, свойственных бутстрапу тестов, основанных на обобщенном методе моментов. Во-первых, мы вкратце описываем асимптотическое поведение двухшаговых ОММ-оценок. Во-вторых, мы эвристически поясняем, почему инференция, основанная на бутстраповских критических значениях, более точна, чем инференция, полагающаяся на асимптотическую нормальность. В-третьих, мы сжато описываем непараметрические методы ресэмплинга. В-четвертых, мы обрисовываем, как использование критических значений, основанных на блочном бутстрапе, приводит к уменьшению ошибки вероятности отклонения гипотез для основанных на ОММ-оценках t-тестов. Наконец, мы даем обзор некоторых альтернативных бутстраповских процедур, которые приводят к улучшению блочно-бутстраповского рафинирования.
В помощь изучающим эконометрику Цыплаков Александр. Мини-словарь англоязычных эконометрических терминов, часть 1 В словаре комментируются отдельные англоязычные эконометрические термины: dummy, sample, population, score, inference. Акцент делается на уточнении значения терминов с целью избежать возможной путаницы и некорректностей при интерпретации. Анатольев Станислав. Обзор англоязычных учебников по эконометрике Представлен обзор популярных англоязычных учебников по эконометрике. Эссе выражает как мнение автора, так и мнения именитых эконометристов, выраженные в опубликованных рецензиях.
Статьи: эконометрическая теория Данилов Дмитрий, Магнус Ян. Некоторые эквивалентности в линейном оценивании В условиях нормальности задача байесовского оценивания, задача наилучшего линейного несмещенного оценивания и задача наименьших квадратов при ограничениях эквивалентны. В результате нет необходимости рассчитывать псевдообратные матрицы и выполнять другие сложные операции, невозможные для больших разреженных систем. Вместо этого, преобразовав входные показатели, можно переписать систему в виде эквивалентной, которую уже можно разрешить обычным методом наименьших квадратов. Статьи: прикладная эконометрика Мухамедиев Булат. Правила денежно-кредитной политики Национального банка Казахстана Исследуется вопрос о правилах проводимой в Казахстане денежно-кредитной политики. Установлено, что Национальный банк на каждом этапе экономического развития страны придерживался определенного правила. В частности, выявлено, что в посткризисные годы с достижением макроэкономической стабильности в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики стала использоваться краткосрочная процентная ставка, а не денежная база.