Черкаси: Брама-Україна, 2010. - 287 с.
В монографії наведено результати досліджень динамічних та структурних характеристик фінансово-економічних систем на засадах синергетики та еконофізики. Для цього в роботі використовується апарат теорії випадкових матриць, мультифрактального та вейвлет-аналізу, методи аналізу рекурентних діаграм, ентропійні методи тощо.
Значна увага приділена проблемам моделювання критичних явищ у фінансово-економічних системах, зокрема питанням класифікації та моделювання фінансово-економічних криз, досліджено особливості колективної динаміки складних систем у періоди кризи та релаксації. Окремий акцент зроблено на питаннях пошуку та конструювання індикаторів передкризових станів шляхом спеціальної обробки досліджуваних часових рядів.
Останній розділ присвячено еконофізичній парадигмі дослідження складних соціально-економічних процесів, а саме релятивістському розділу еконофізики -релятивістській квантовій еконофізиці.
Монографія буде корисна широкому колу читачів, яких цікавлять питання подальшого розвитку та практичного застосування таких міждисциплінарних напрямків, як синергетика та еконофізика, фахівцям в галузі економіко-математичного моделювання, аспірантам та студентам старших курсів.
Дербенцев В. Д., Сердюк О. А., Соловйов В. М., Шарапов О. Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем.
Синергетична парадигма дослідження структурних та динамічних властивостей економічних систем.
Аналіз сучасних тенденцій розвитку економіки з точки зору неокласичної та еволюційної економічної теорії.
Тенденції розвитку світової економіки.
Неокласичний та еволюційний підходи до дослідження економічних явищ та процесів.
Огляд сучасних міждисциплінарних підходів до моделювання фінансово-економічних систем.
Напрямки застосування синергетичних методів та підходів в економіці.
Теорія самоорганізованої критичності як парадигма дослідження кризових явищ та катастроф.
Універсальні прояви складності.
Флікер-шум.
Степеневі закони розподілу ймовірностей та „самоорганізована критичність".
Дослідження динаміки і топології сучасних фінансово-економічних систем.
Моделювання колективних ефектів складних систем за допомогою методології теорії випадкових матриць.
Знаходження коефіцієнтів матриці крос-кореляцій.
Розподіл власних значень та їх інтерпретація.
Кластерний аналіз на основі часових рядів.
Ентропійні методи дослідження фінансово-економічних систем.
Ентропія подібності та ентропія шаблонів.
Ентропії Шеннона і Тсалліса.
Багатомасштабна вейвлет-ентропія.
Застосування рекурентного аналізу та рекурентних діаграм до дослідження динаміки та топології складних систем.
Рекурентність та рекурентні діаграми.
Рекурентний аналіз.
Топологічний і структурний аналіз рекурентних діаграм.
Агентні моделі.
Перші еконофізичні моделі.
Спекулятивна взаємодія та поява степеневих розподілів Модель Лукса-Марчезі.
Ігрові моделі фінансових ринків: міноритарні ігри.
Визначення горизонту передбачуваності поведінки складних систем .
Аналіз довгострокових кореляцій та довжина пам'яті фінансово-економічних часових рядів.
Аналіз динаміки прибутків, модулів прибутків та волатильностей.
Походження поняття довгої пам'яті.
Класичні економетричні моделі процесів з довгою пам'яттю.
Метричні характеристики складних систем та горизонт передбачуваності.
Метод Грасбергера -Прокачі.
Ентропія Колмогорова та коефіцієнт Ляпунова.
BDS-тест.
Застосування методів оцінки самоподібності (фрактальності) до аналізу фінансово-економічних часових рядів.
R/S-аналіз та взаємозв'язок фрактальної розмірності і показника Херста.
Стандартний аналіз флуктуацій.
Аналіз детрендованих флуктуацій (АДФ).
Мультифрактальний АДФ.
Метод максимумів модулів вейвлет-перетворення.
Моделювання критичних явищ у фінансово-економічних системах та ідентифікація передкризових станів .
Класифікація та моделі фінансово-економічних криз.
Особливості колективної динаміки складних систем у період кризи.
Використання теорії фазових переходів при інтерпретації критичних явищ.
Використання теорії випадкових матриць і кластерного аналізу.
для дослідження колективної природи кризових явищ.
Дослідження передкризових станів функціонування економічних систем за допомогою методу аналізу детрендованих флуктуацій (АДФ).
Ентропійні показники кризових явищ.
Рекурентний аналіз кризових явищ.
Методи дослідження післякризової динаміки.
Квантова еконофізика і нові парадигми моделювАння складних систем .
Про еконофізику, квантову еконофізику та складні системи.
Теоретична фізика як одна з моделей реальності і математика як формалізована мова її опису.
Загальна теорія систем - мова і методологія розв'язання задач, що важко формалізуються.
Ієрархія концепцій і моделей сучасної теоретичної фізики.
Класична фізика і її парадигми - критичний аналіз.
Нерелятивістська квантова механіка: експериментальні факти, постулати і наслідки.
Релятивістська квантова механіка Нові парадигми в моделюванні складних систем.
Алгоритмічні моделі з дискретним часом.
Загальна постановка задачі дискретного моделювання.
Про незворотність часу Модель Ферхюльста.
Післядія і „довга" пам'ять в дискретних моделях з нелінійностями.
Нові парадигми і проблеми математичного опису складних систем.
Про природу невизначеностей і роль дії в математичній постановці задач.
Про особливості, проблеми і коректність квантово-механічного моделювання соціально-економічних систем.
В монографії наведено результати досліджень динамічних та структурних характеристик фінансово-економічних систем на засадах синергетики та еконофізики. Для цього в роботі використовується апарат теорії випадкових матриць, мультифрактального та вейвлет-аналізу, методи аналізу рекурентних діаграм, ентропійні методи тощо.
Значна увага приділена проблемам моделювання критичних явищ у фінансово-економічних системах, зокрема питанням класифікації та моделювання фінансово-економічних криз, досліджено особливості колективної динаміки складних систем у періоди кризи та релаксації. Окремий акцент зроблено на питаннях пошуку та конструювання індикаторів передкризових станів шляхом спеціальної обробки досліджуваних часових рядів.
Останній розділ присвячено еконофізичній парадигмі дослідження складних соціально-економічних процесів, а саме релятивістському розділу еконофізики -релятивістській квантовій еконофізиці.
Монографія буде корисна широкому колу читачів, яких цікавлять питання подальшого розвитку та практичного застосування таких міждисциплінарних напрямків, як синергетика та еконофізика, фахівцям в галузі економіко-математичного моделювання, аспірантам та студентам старших курсів.
Дербенцев В. Д., Сердюк О. А., Соловйов В. М., Шарапов О. Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем.
Синергетична парадигма дослідження структурних та динамічних властивостей економічних систем.
Аналіз сучасних тенденцій розвитку економіки з точки зору неокласичної та еволюційної економічної теорії.
Тенденції розвитку світової економіки.
Неокласичний та еволюційний підходи до дослідження економічних явищ та процесів.
Огляд сучасних міждисциплінарних підходів до моделювання фінансово-економічних систем.
Напрямки застосування синергетичних методів та підходів в економіці.
Теорія самоорганізованої критичності як парадигма дослідження кризових явищ та катастроф.
Універсальні прояви складності.
Флікер-шум.
Степеневі закони розподілу ймовірностей та „самоорганізована критичність".
Дослідження динаміки і топології сучасних фінансово-економічних систем.
Моделювання колективних ефектів складних систем за допомогою методології теорії випадкових матриць.
Знаходження коефіцієнтів матриці крос-кореляцій.
Розподіл власних значень та їх інтерпретація.
Кластерний аналіз на основі часових рядів.
Ентропійні методи дослідження фінансово-економічних систем.
Ентропія подібності та ентропія шаблонів.
Ентропії Шеннона і Тсалліса.
Багатомасштабна вейвлет-ентропія.
Застосування рекурентного аналізу та рекурентних діаграм до дослідження динаміки та топології складних систем.
Рекурентність та рекурентні діаграми.
Рекурентний аналіз.
Топологічний і структурний аналіз рекурентних діаграм.
Агентні моделі.
Перші еконофізичні моделі.
Спекулятивна взаємодія та поява степеневих розподілів Модель Лукса-Марчезі.
Ігрові моделі фінансових ринків: міноритарні ігри.
Визначення горизонту передбачуваності поведінки складних систем .
Аналіз довгострокових кореляцій та довжина пам'яті фінансово-економічних часових рядів.
Аналіз динаміки прибутків, модулів прибутків та волатильностей.
Походження поняття довгої пам'яті.
Класичні економетричні моделі процесів з довгою пам'яттю.
Метричні характеристики складних систем та горизонт передбачуваності.
Метод Грасбергера -Прокачі.
Ентропія Колмогорова та коефіцієнт Ляпунова.
BDS-тест.
Застосування методів оцінки самоподібності (фрактальності) до аналізу фінансово-економічних часових рядів.
R/S-аналіз та взаємозв'язок фрактальної розмірності і показника Херста.
Стандартний аналіз флуктуацій.
Аналіз детрендованих флуктуацій (АДФ).
Мультифрактальний АДФ.
Метод максимумів модулів вейвлет-перетворення.
Моделювання критичних явищ у фінансово-економічних системах та ідентифікація передкризових станів .
Класифікація та моделі фінансово-економічних криз.
Особливості колективної динаміки складних систем у період кризи.
Використання теорії фазових переходів при інтерпретації критичних явищ.
Використання теорії випадкових матриць і кластерного аналізу.
для дослідження колективної природи кризових явищ.
Дослідження передкризових станів функціонування економічних систем за допомогою методу аналізу детрендованих флуктуацій (АДФ).
Ентропійні показники кризових явищ.
Рекурентний аналіз кризових явищ.
Методи дослідження післякризової динаміки.
Квантова еконофізика і нові парадигми моделювАння складних систем .
Про еконофізику, квантову еконофізику та складні системи.
Теоретична фізика як одна з моделей реальності і математика як формалізована мова її опису.
Загальна теорія систем - мова і методологія розв'язання задач, що важко формалізуються.
Ієрархія концепцій і моделей сучасної теоретичної фізики.
Класична фізика і її парадигми - критичний аналіз.
Нерелятивістська квантова механіка: експериментальні факти, постулати і наслідки.
Релятивістська квантова механіка Нові парадигми в моделюванні складних систем.
Алгоритмічні моделі з дискретним часом.
Загальна постановка задачі дискретного моделювання.
Про незворотність часу Модель Ферхюльста.
Післядія і „довга" пам'ять в дискретних моделях з нелінійностями.
Нові парадигми і проблеми математичного опису складних систем.
Про природу невизначеностей і роль дії в математичній постановці задач.
Про особливості, проблеми і коректність квантово-механічного моделювання соціально-економічних систем.