Киев: Эльга, Ника-Центр, 2004. — 216 с.
Рассмотрены риски мгновенной и срочной ликвидности, кредитный и
процентный риски, модели ценообразования на биржах.
Риски обязательств до востребования
Риск мгновенной ликвидности коммерческого банка
Основные показатели риска ликвидности
Риски срочной ликвидности банка
Кредитный рейтинг и рейтинг ликвидности банка
Лимит кредитования на одного заемщика
Кредитные риски и время
Консервативный подход к формированию резервов для маленьких кредитных портфелей
Управление процентными рисками
Матрица фондирования минимального процентного риска
Целостная модель биржи
Риск мгновенной ликвидности коммерческого банка
Основные показатели риска ликвидности
Риски срочной ликвидности банка
Кредитный рейтинг и рейтинг ликвидности банка
Лимит кредитования на одного заемщика
Кредитные риски и время
Консервативный подход к формированию резервов для маленьких кредитных портфелей
Управление процентными рисками
Матрица фондирования минимального процентного риска
Целостная модель биржи