Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій
Подождите немного. Документ загружается.
І.Ю. Івченко
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ
РИЗИКІВ І РИЗИКОВИХ
СИТУАЦІЙ
Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів
Киів – 2007
УДК 005.52:005.334](075.8)
ББК 65.2902я73
І17
Рецензенти:
Альохін О.Б. – доктор економічних наук, професор кафедри
«Інформаційні системи у менеджменті» Одеського національного пол
ітехнічного університету;
Андрієнко В.О. – доктор фізикоматематичних наук, професор
Інституту математики, економіки і механіки Одеського національного
університету ім. І. І. Мечникова;
Продіус І.П. – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, академік інженерної академії України, завіду
вач кафедри «Менеджмент» Одеського національного політехнічного
університету.
Івченко І.Ю.
І17 Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій. Навчаль
ний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
ISBN 9789663644929
У навчальному посібнику «Моделювання економічних ризиків і
ризикових ситуацій» викладено сутність, класифікацію і характеристи
ки економічних ризиків. Подано методи оцінки ризиків і способи ви
бору з наявних альтернатив оптимальних рішень. Розглянуто теорії ста
тистичних і стратегічних ігор та можливості їх застосування для
прийняття рішень в умовах невизначеності. Наведено практичні прикла
ди і рекомендації з аналізу, обліку і керування ризиками.
Посібник гармонійно об’єднує теоретичний матеріал і практичні
економічні завдання. Для набуття практичних навичок у даній пред
метній галузі в підручнику розглянуто чимало тематичних прикладів
та задач. Крім того, у підручнику передбачена можливість закріплення
отриманих знань за допомогою тестових питань.
Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей
вищих навчальних закладів, слухачів шкіл бізнесу, підприємців, керів
ників підприємств (організацій), менеджерів, фахівців страхових і кре
дитних організацій.
ISBN 9789663644929 © Івченко І. Ю., 2007
© Центр учбової літератури, 2007
Гриф надано
Міністерством освіти і науки України
(лист №1.4/18"Г"546 від 13.04.2007 р.)
3
1. .....................13
1. ! ...................13
1.1. ...........................13
1.2. ...................................14
1.3. .................15
1.4. ..................16
1.5. ! .......................17
1.6. "#, .................18
1.7. $ ........................................20
2. "#$% .................................23
2.1. !
......................23
2.2. % ............................27
2.3. & ! ........................29
3. & ......................................32
3.1. ' (! .................................32
3.2. ) ......................................32
3.3. % ..............................33
3.4. ) ......................................33
3.5. ......................................36
3.6. * ......................................37
3.7. '+ .......................................39
3.8. & ......................................40
3.9. ) .....................................42
4. '!(& .....................................43
4.1. ' (! ................................43
4.2. )- ................................43
4.3. & .....................................45
4.4. '# .....................................47
4.5. $!
.......................................47
4.6. / ....................................48
4.7. .....................................49
4
5. ( ......................................51
5.1. ! ..................................51
5.2. ' ! ...........52
5.3. ' !.....................................53
5.4. : ! ...................................55
5.5. : ...............................56
6. )#* ....................................60
6.1. #! ......................60
6.2. & #! .........................62
6.3. & # ............................66
6.4. '+ # ............................68
6.5. ......................................68
6.6. (#)..................72
6.7. = ........................................74
6.8. # ..........................76
6.9. , ’ ! #! .........77
6.10. ) ...................................79
6.11. > ......................................80
6.12. , ’ #..............82
6.13. & # .......................83
7. +"# # % ......................86
7.1. ................................86
7.2. )# # ..................87
7.3. ! ! --
-..................................89
7.4. @! ( ....................................90
2. , ..................92
8. - ! ....................................92
8.1. # ......................................92
8.2. ........................................94
8.3. ' ...........................................95
8.4. % ..........................................97
8.5. & #............98
8.6. & .........................................99
9. ( #!/’0( %
+: ! ...............................103
9.1. : ! .............................103
9.2. A ! ....................104
9.3. *
-
! .................................105
5
9.4. '# + -
! ............................................107
9.5 : ........................................109
10. ( /! &* .....................112
10.1. B ( + (.......112
10.2. ) ( + ( 113
10.3. ) (
............................................115
10.4. ....................117
11. +#< (#((#(<) +( % ! .....119
11.1. ......................119
11.2. %’
! .............................................120
1 ..............................................121
2 ..............................................121
3 ..............................................123
4. - ..............124
5. )# #.......................126
6. )# #........................128
3. ?@A' B?'C D
?)E' F@, ' ?'C
@'G@?.....................................131
12. ((H H ....................................131
12.1. ) ..................................131
12.2. ............................133
12.3. C . ........................134
12.4. )( ! ( + ! 135
1 ..............................................137
2 ..............................................138
12.5. %( ....................................138
12.6. ( ..........................140
12.7. , ! .........141
3 ..............................................141
4 ..............................................142
12.8. B ’ 2 × 2 2 × n .......143
5 ..............................................145
12.9. > ’ 2 × 2.................146
6 ..............................................148
7 ..............................................148
12.10. >
’ 2 × n 2 × n ..........150
6
8 ..............................................150
9 ..............................................151
10 .............................................152
12.11. % 153
13. ((#( H....................................156
13.1. B ! (....................156
13.2. ! .................157
13.3. & ' ....................................159
13.3.1. & ' ( .................159
13.3.2. & ' ( ................160
1 ..............................................160
2 ..............................................161
13.4. & (D D!) .........162
3 ..............................................162
4 ..............................................162
13.5. : .........................163
13.5.1. & (.................163
13.5.2. & (................163
5 ..............................................164
6 ..............................................165
13.6. & > ...............166
13.6.1. & > ( .................167
13.6.2. & > ( ................167
7 ..............................................168
13.7. ) #E F ...........169
8 ..............................................170
9 ..............................................171
10 .............................................173
11 .............................................175
14. I!% ##( <+-H&( ..........181
14.1.
..................................181
14.2. > .............................182
1 ..............................................183
2 ..............................................185
4. ?@A' '@DC -?D@'
' ?'C @'G@? ..........................187
15. -<(( &* !+ #( ! 187
15.1. ) ’ ( !
................................................187
15.2. '# (
#...............................................189
7
16. ?% +H ! # "! $-
#K "*#( 0+#( .........................192
16.1. " ....................................192
16.2. ) -
-.................................................193
16.3. -
...........................................194
16.4. G ......................197
16.5. G # #! ( .....................198
16.6. G # -........199
16.7. # !,
’(+ ! -
! D -
..................................200
17. ?% (K (#( $+ .....................206
17.1. ...........................206
17.2. .........................207
1 ..............................................209
2 ..............................................209
3 ..............................................209
4 ..............................................210
5 ..............................................210
17.3. C
# ...................................211
6 ..............................................213
17.4. &-
......214
17.5. ! ....216
1 ..............................................217
18. ?/" ! #(! ("* "* 221
18.1. : ! ....................221
18.2. . ) # ...............222
18.3. . ) # # ............229
1 ..............................................230
18.4. . ) # # .......232
2 ..............................................233
18.5. ! .....................235
3 ..............................................238
18.6.
...........239
4 ..............................................242
18.7. ! ....................243
18.8. -
.........................................246
5 ..............................................246
18.9. ! #
..........................248
8
18.10. ! # -
........................................249
5. @' .....................250
19. -+L+( .................................250
19.1. * - ...............250
19.2. ..........................251
19.3. ) .........................254
19.4. % ! ...............255
19.5. .......................257
19.6. G ......................................258
19.7. ) # ( ! .......259
19.8. : ..............................261
19.9. .............262
19.10. ) .....................263
6. - ................................268
1. / .........................268
2. ) ( ’ ..........274
3. $ ...........................................282
$B$H ................................................287
>FG/I.............................................328
)H& B&:B"'G"J F/$BG$@H.................343
9
-@@?'
) ! !, --
!
#-
, , #!
# ! #-
. K, -
#( ! , -
+-
( -
#), # #+.
@ ’ - D -
-
. ' !, , + , -
# ( ! (! ! ,
!. G !
# -
(. > -
, D # ,
, + !
. $ + -
! , !+ (! -
.
% # «:+ -
! ! » # -
D! ! !.
' D -
,
.
@ - - -
. ,
, . " -
#E , - -
10
! . C -
+ . " #’- #’-
# ! ( !
. ' .
% , - ! , - -
+ + +.
- -
! (, D# ! .
), D + -
D D
, -
( . @ -
# (- + -
’ ! D
’ .
& , # !
(
+ # + () .
$ # ( ( -
+ +.
- -
+ , D -
+ ++ -+.
$ , ’-+ -
+ # -
! (! !
! D! ! -
, ! ( #, --
, - (), , !
!! ! .
: — , D -+
#’ ! , +
+. I # # # (+, D
-
-
. = , ( -
, D
! (.
/ D ' ! # ( -, !
.
G