Справочник по языку программирования MQL5

Подождите немного. Документ загружается.

Стандартные константы, перечисления и структуры

261

нулю

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

Количество трейдов,

сформировавших

STAT_CONPROFITMAX

(максимальная прибыль в

последовательности

прибыльных трейдов)

int

STAT_MAX_CONWINS

Общая прибыль в самой

длинной серии прибыльных

трейдов

double

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADE

Количество трейдов в самой

длинной серии прибыльных

трейдов STAT_MAX_CONWINS

int

STAT_CONLOSSMAX

Максимальный убыток в

последовательности

убыточных трейдов.

Значение меньше или равно

нулю

double

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

Количество трейдов,

сформировавших

STAT_CONLOSSMAX

(максимальный убыток в

последовательности

убыточных трейдов)

int

STAT_MAX_CONLOSSES

Общий убыток в самой

длинной серии убыточных

трейдов

double

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

Количество трейдов в самой

длинной серии убыточных

трейдов

STAT_MAX_CONLOSSES

int

STAT_BALANCEMIN

Минимальное значение

баланса

double

STAT_BALANCE_DD

Максимальная просадка

баланса в деньгах. В

процессе торговли баланс

может испытать множество

просадок, берется

наибольшее значение.

double

STAT_BALANCEDD_PERCENT

Просадка баланса в

процентах, которая была

зафиксирована в момент

максимальной просадки

баланса в деньгах (

STAT_BALANCE_DD).

double

Стандартные константы, перечисления и структуры

262

STAT_BALANCE_DDREL_PERCE

Максимальная просадка

баланса в процентах. В

процессе торговли баланс

может испытать множество

просадок, для каждой

фиксируется относительное

значение просадки в

процентах. Возвращается

наибольшее значение

double

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

Просадка баланса в деньгах,

которая была зафиксирована

в момент максимальной

просадки баланса в

процентах (

STAT_BALANCE_DDREL_PERCE

NT).

double

STAT_EQUITYMIN

Минимальное значение

собственных средств

double

STAT_EQUITY_DD

Максимальная просадка

средств в деньгах. В

процессе торговли средства

могут испытать множество

просадок, берется

наибольшее значение.

double

STAT_EQUITYDD_PERCENT

Просадка средств в

процентах, которая была

зафиксирована в момент

максимальной просадки

средств в деньгах (

STAT_EQUITY_DD).

double

STAT_EQUITY_DDREL_PERCEN

Максимальная просадка

средств в процентах. В

процессе торговли средства

могут испытать множество

просадок, для каждой

фиксируется относительное

значение просадки в

процентах. Возвращается

наибольшее значение

double

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

Просадка средств в деньгах,

которая была зафиксирована

в момент максимальной

просадки средств в

процентах (

STAT_EQUITY_DDREL_PERCEN

T).

double

STAT_EXPECTED_PAYOFF

Математическое ожидание

double

Стандартные константы, перечисления и структуры

263

выигрыша

STAT_PROFIT_FACTOR

Прибыльность – отношение

STAT_GROSS_PROFIT/

STAT_GROSS_LOSS. Если

STAT_GROSS_LOSS=0, то

прибыльность принимает

значение DBL_MAX

double

STAT_RECOVERY_FACTOR

Фактор восстановления –

отношение STAT_PROFIT/

STAT_BALANCE_DD

double

STAT_SHARPE_RATIO

Коэффициент Шарпа

double

STAT_MAX_MARGINLEVEL

Максимальное достигнутое

значение уровня маржи

double

STAT_CUSTOM_ONTESTER

Значение рассчитанного

пользовательского критерия

оптимизации, возвращаемого

функцией OnTester()

double

STAT_DEALS

Количество совершенных

сделок

int

STAT_TRADES

Количество трейдов

int

STAT_PROFIT_TRADES

Прибыльные трейды

int

STAT_LOSS_TRADES

Убыточные трейды

int

STAT_SHORT_TRADES

Короткие трейды

int

STAT_LONG_TRADES

Длинные трейды

int

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

Короткие прибыльные

трейды

int

STAT_PROFIT_LONGTRADES

Длинные прибыльные трейды

int

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

Средняя длина прибыльной

серии трейдов

int

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

Средняя длина убыточной

серии трейдов

int

Стандартные константы, перечисления и структуры

264

Торговые константы

Разнообразные константы, используемые для программирования торговых стратегий, разделены

на следующие группы:

Информация об исторических данных по инструменту – получение общей информации по

финансовому инструменту;

Свойства ордеров – получение информации о торговых ордерах;

Свойства позиций – получение информации о текущих позициях;

Свойства сделок – получение информации о совершенных сделках;

Типы торговых операций – описание доступных торговых операций;

Виды заявок в стакане цен - для разделения заявок по направлению запрашиваемой торговой

операции.

Стандартные константы, перечисления и структуры

265

Информация об исторических данных по инструменту

При доступе к таймсериям для получения дополнительной информации об инструменте

используется функция SeriesInfoInteger(). В качестве параметра этой функции передается

идентификатор требуемого свойства, который может принимать одно из значений перечисления

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER

Идентификатор

Описание

Тип свойства

SERIES_BARS_COUNT

Количество баров по

символу-периоду на данный

момент

long

SERIES_FIRSTDATE

Самая первая дата по

символу-периоду на данный

момент

datetime

SERIES_LASTBAR_DATE

Время открытия последнего

бара по символу-периоду

datetime

SERIES_SERVER_FIRSTDATE

Самая первая дата в истории

по символу на сервере

независимо от периода

datetime

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE

Самая первая дата в истории

по символу в клиентском

терминале независимо от

периода

datetime

SERIES_SYNCRONIZED

Признак

синхронизированности

данных по символу/периоду

на данный момент

bool

Стандартные константы, перечисления и структуры

266

Свойства ордеров

Приказы на проведение торговых операций оформляются ордерами. Каждый ордер имеет

множество свойств для чтения, информацию по ним можно получать с помощью функций

OrderGet...() и HistoryOrderGet...().

Для функций OrderGetInteger() и HistoryOrderGetInteger()

ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER

Идентификатор

Описание

Тип

ORDER_TIME_SETUP

Время постановки ордера

datetime

ORDER_TYPE

Тип ордера

ENUM_ORDER_TYPE

ORDER_STATE

Статус ордера

ENUM_ORDER_STATE

ORDER_TIME_EXPIRATION

Время истечения ордера

datetime

ORDER_TIME_DONE

Время исполнения или снятия

ордера

datetime

ORDER_TYPE_FILLING

Тип исполнения по остатку

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING

ORDER_TYPE_TIME

Время жизни ордера

ENUM_ORDER_TYPE_TIME

ORDER_MAGIC

Идентификатор эксперта

выставившего ордер

(предназначен для того,

чтобы каждый эксперт

выставлял свой собственный

уникальный номер)

long

ORDER_POSITION_ID

Идентификатор позиции,

который ставится на ордере

при его исполнении. Каждый

исполненный ордер

порождает сделку, которая

открывает новую или

изменяет уже существующую

позицию. Идентификатор

этой позиции и

устанавливается

исполненному ордеру в этот

момент.

long

Для функций OrderGetDouble() и HistoryOrderGetDouble()

ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE

Идентификатор

Описание

Тип

ORDER_VOLUME_INITIAL

Первоначальный объем при

постановке ордера

double

Стандартные константы, перечисления и структуры

267

ORDER_VOLUME_CURRENT

Невыполненный объем

double

ORDER_PRICE_OPEN

Цена, указанная в ордере

double

ORDER_SL

Уровень Stop Loss

double

ORDER_TP

Уровень Take Profit

double

ORDER_PRICE_CURRENT

Текущая цена по символу

ордера

double

ORDER_PRICE_STOPLIMIT

Цена постановки Limit

ордера при срабатывании

StopLimit ордера

double

Для функций OrderGetString() и HistoryOrderGetString()

ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING

Идентификатор

Описание

Тип

ORDER_SYMBOL

Символ, по которому

выставлен ордер

string

ORDER_COMMENT

Комментарий

string

При отправке торгового запроса функцией OrderSend() для некоторых операций необходимо

указать тип ордера. Тип ордера указывается в поле type специальной структуры MqlTradeRequest,

и может принимать значения из перечисления ENUM_ORDER_TYPE.

ENUM_ORDER_TYPE

Идентификатор

Описание

ORDER_TYPE_BUY

Рыночный ордер на покупку

ORDER_TYPE_SELL

Рыночный ордер на продажу

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT

Отложенный ордер Buy Limit

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

Отложенный ордер Sell Limit

ORDER_TYPE_BUY_STOP

Отложенный ордер Buy Stop

ORDER_TYPE_SELL_STOP

Отложенный ордер Sell Stop

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT

По достижении цены ордера выставляется

отложенный ордер Buy Limit по цене

StopLimit

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT

По достижении цены ордера выставляется

отложенный ордер Sell Limit по цене

StopLimit

Стандартные константы, перечисления и структуры

268

Каждый ордер имеет статус, описывающий его состояние. Для получения информации используйте

функцию OrderGetInteger() или HistoryOrderGetInteger() с модификатором ORDER_STATE.

Допустимые значения хранятся в перечислении ENUM_ORDER_STATE.

ENUM_ORDER_STATE

Идентификатор

Описание

ORDER_STATE_STARTED

Ордер проверен на корректность, но еще не

принят брокером

ORDER_STATE_PLACED

Ордер принят

ORDER_STATE_CANCELED

Ордер снят клиентом

ORDER_STATE_PARTIAL

Ордер выполнен частично

ORDER_STATE_FILLED

Ордер выполнен полностью

ORDER_STATE_REJECTED

Ордер отклонен

ORDER_STATE_EXPIRED

Ордер снят по истечении срока его действия

При отправке торгового запроса функцией OrderSend() для ордера можно задать политику

исполнения в поле type_filling в специальной структуре MqlTradeRequest, допустимы значения из

перечисления ENUM_ORDER_TYPE_FILLING. Для получения значения этого свойства используйте

функцию OrderGetInteger() или HistoryOrderGetInteger() с модификатором ORDER_TYPE_FILLING.

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING

Идентификатор

Описание

ORDER_FILLING_AON

Сделка может быть совершена

исключительно в указанном объеме и по цене

равной или лучше указанной в ордере. Если

на рынке в данный момент не присутствует

достаточного объема предложений по

символу ордера, то ордер не будет исполнен.

ORDER_FILLING_CANCEL

Согласие совершить сделку по максимально

доступному на рынке объему в пределах

указанного в ордере и по цене равной или

лучшей указанной. При этом на недостающий

объем дополнительные ордера не

выставляются.

ORDER_FILLING_RETURN

Согласие совершить сделку по максимально

доступному на рынке объему в пределах

указанного в ордере и цене равной или лучше

указанной. На недостающий объем будет

выставлен дополнительный ордер по цене,

указанной в данном ордере.

Стандартные константы, перечисления и структуры

269

Срок действия ордера можно задать в поле type_time специальной структуры MqlTradeRequest при

отправке торгового запроса функцией OrderSend(). Допустимы значения из перечисления

ENUM_ORDER_TYPE_TIME. Для получения значения этого свойства используйте функцию

OrderGetInteger() или HistoryOrderGetInteger() с модификатором ORDER_TYPE_TIME.

ENUM_ORDER_TYPE_TIME

Идентификатор

Описание

ORDER_TIME_GTC

Ордер будет находится в очереди до тех пор,

пока не будет снят

ORDER_TIME_DAY

Ордер будет действовать только в течении

текущего торгового дня

ORDER_TIME_SPECIFIED

Ордер будет действовать до даты истечения

Стандартные константы, перечисления и структуры

270

Свойства позиций

Результатом совершения торговых операций являются открытие позиции, изменение её объема и/

или направления, или ее ликвидация. Торговые операции проводятся на основание ордеров,

отправляемых функцией OrderSend() в виде торговых запросов. Для каждого финансового

инструмента (символа) возможна только одна открытая позиция. Позиция имеет набор свойств,

доступных для чтений функциями PositionGet...().

Для функции PositionGetInteger()

ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER

Идентификатор

Описание

Тип

POSITION_TIME

Время открытия позиции

datetime

POSITION_TYPE

Тип позиции

ENUM_POSITION_TYPE

POSITION_MAGIC

Magic number для позиции

(смотри ORDER_MAGIC)

long

POSITION_IDENTIFIER

Идентификатор позиции - это

уникальное число, которое

присваивается каждой вновь

открытой позиции и не

изменяется в течение всей ее

жизни. Переворот позиции не

изменяет идентификатора

позиции.

long

Для функции PositionGetDouble()

ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE

Идентификатор

Описание

Тип

POSITION_VOLUME

Объем позиции

double

POSITION_PRICE_OPEN

Цена позиции

double

POSITION_SL

Уровень Stop Loss для

открытой позиции

double

POSITION_TP

Уровень Take Profit для

открытой позиции

double

POSITION_PRICE_CURRENT

Текущая цена по символу

double

POSITION_COMMISSION

Коммисия

double

POSITION_SWAP

Накопленный своп

double

POSITION_PROFIT

Текущая прибыль

double

Для функции PositionGetString()