Реферат - Автокорреляция уровней временного ряда и её последствия

Последовательность коэффициентов автокорреляции уровней первого,

второго и т.д. порядков называют автокорреляционной функцией временного

ряда. График зависимости ее значений от величины лага (порядка

коэффициента автокорреляции) называется коррелограммой.

Анализ автокорреляционной функции и коррелограммы позволяет

определить лаг, при котором автокорреляция наиболее высокая, а

следовательно, и лаг, при котором связь между текущим и предыдущими

уровнями ряда наиболее тесная, т.е. при помощи анализа

автокорреляционной функции и коррелограммы можно выявить структуру

ряда.

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого

порядка, исследуемый ряд содержит только тенденцию. Если наиболее

высоким оказался коэффициент автокорреляции порядка



, то ряд содержит

циклические колебания с периодичностью в



моментов времени. Если ни

один из коэффициентов автокорреляции не является значимым, можно

сделать одно из двух предположений относительно структуры этого ряда:

либо ряд не содержит тенденции и циклических колебаний, либо ряд

содержит сильную нелинейную тенденцию, для выявления которой нужно

провести дополнительный анализ. Поэтому коэффициент автокорреляции

уровней и автокорреляционную функцию целесообразно использовать для

выявления во временном ряде наличия или отсутствия трендовой

компоненты и циклической (сезонной) компоненты.

III. ПОСЛЕДСТВИЯ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ

1. Истинная автокорреляция не приводит к смещению оценок коэффициентов

регрессии.

2. Положительная автокорреляция (наиболее важный для экономики случай)

приводит к увеличению дисперсии оценки коэффициентов. (более сложные

случаи, в том числе лаговые переменные, рассматриваются далее).

3. Автокорреляция вызывает занижение оценок стандартных ошибок

коэффициентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.:

Финансы и статистика, 2002. – 344 с.

2. Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И.

Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.

3. Л.В. Луговская Эконометрика в вопросах и ответах /учебное

пособие, Москва 2005 . Изд-во Проспект, 208с.

4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под

ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с.

5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика.

Начальный курс: Учебник. – М.: Дело, 2001. – 400 с.

6. Е.И. Кулинич Эконометрия / Москва «Финансы и статистика»

2001, -304с.