Голяндина Н.Э. Метод Гусеница-SSA: анализ временных рядов
Подождите немного. Документ загружается.
F
k/T
N → ∞
N, L K
N L K
w
w
w
F
f
n
= e
n/400
+ sin(2πn/17) + 0.5 sin(2πn/10) + ε
n
,
n = 0, . . . , 339 ε
n
L = 85 w
(20) w
L
•
N L
N − L + 1
↔
•
L ∼ N/2
L
d N > 2d −1
d
•
L, K → ∞
• L
L
•
N L
•
L
L
•
L
L
L
F = F
(1)
+F
(2)
F
(1)
F
(2)
F
(1)
F
(1)
d
d = 1
d = 2 d = 3
F
(1)
L
F
(1)
F
(2)
||F
(1)
|| À ||F
(2)
||
L
F
(1)
F
(2)
F
F
(1)
F
(2)
L
F
(2)
||F
(2)
|| L
F
(1)
F
(2)
L
L
F
(1)
F = F
(1)
+ F
(2)
T N
L F
(1)
F
(2)
T
L
N −1 K = N −L+1
T
L K = N −L+1
L/T (N −1)/T
N/ 2
L
T
F
(2)
T
1
≈ T F
(1)
L K
L
L
L
F
L
K = N − L + 1
• F L K
•
L
F