Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М., Ушмаев О.С. Методы эконометрики и многомерного статистического анализа

Учебник. — М.: Экономика, 2011. — 647 с. — ISBN 978-5-282-03080-8. Подробно рассмотрены подходы и методы построения многофакторных эконометрических моделей и моделей стационарных и нестационарных временных рядов — скользящего среднего, моделей финансовой эконометрики, описывающих ряды финансовых показателей с меняющейся вариацией, обсуждены проблемы тестирования и идентификации эконометрических моделей. Методы многомерного статистического анализа включают методы обработки качественной информации и робастного оценивания параметров многомерных совокупностей данных, кластеризации, факторного и дискриминантного анализа, используемые в задачах построения прогнозных распределений, группировок, ранжирований и др. Для студентов факультетов математической и аналитической экономики, прикладной математики экономических и технических вузов, аспирантов, преподавателей и научных работников, специалистов аналитических служб предприятий и организаций. Введение
Проблемы построения эконометрических моделей
Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей со стандартными ошибками
Методы оценки коэффициентов эконометрических моделей с нестандартными ошибками
Модели с коррелирующими факторами
Модели с лаговыми зависимыми переменными
Системы взаимозависимых эконометрических уравнений
Временные ряды и их основные характеристики и свойства
Модели стационарных временных рядов и их свойства
Моделирование нестационарных временных рядов
Методы представления и первичной обработки многомерных статистических данных
Робастное статистическое оценивание
Модели и методы факторного анализа. Выявление наиболее существенных поведенческих характеристик, мотиваций, предпочтений
Кластерный анализ
Дискриминантный анализ
Дидактические материалы
Литература