Диссертация на соискание ученой степени кандидата
экономических наук. ВШЭ. Москва. – 2013. - 260 с.
Специальность 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Научный руководитель: д.э.н., доцент Поморина М.А.
Объектом исследования является система управления совокупным
финансовым риском коммерческого банка.
Предметом исследования являются процессы оценки и управления
совокупным финансовым риском коммерческого банка.
Целью исследования является разработка методов оценки и управления
совокупным финансовым риском коммерческого банка и процедур
интеграции риск- менеджмента в деятельность банка.
Научная новизна исследования состоит в создании структурной модели
совокупного финансового риска банка, проведении на ее основе
анализа чувствительности совокупного финансового риска банковской
системы РФ и отдельных российских кредитных организаций к ее
факторам и разработке на ее основе процедур интегрированного
риск-менеджмента банка.
Практическая значимость исследования состоит в возможности
применения полученных результатов в процессах управления
коммерческим банком и регулирования его деятельности в рамках
внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).
Практическую ценность имеют разработанные в ходе исследования
методы оценки совокупного финансового риска, развитие которых в
рамках ВПОДК (ICAAP) рекомендовано Базельским комитетом по
банковскому надзору и Банком России. На основе данных методов
разработаны процедуры поддержания совокупного риска банка в
пределах установленного акционерами риск-аппетита, основанные на
формировании иерархической системы стратегических лимитов и
определении моментов их адаптации при изменении уровня риска.
Содержание
Введение
Теоретические основы построения системы управления совокупным финансовым риском коммерческого банка
Совокупный финансовый риск банка: понятие, основные компоненты и методы оценки
Методы управления банковскими рисками: теоретические подходы и существующие стандарты
Основные направления развития методов измерения рисков и интеграции процедур оценки достаточности капитала в систему корпоративного управления Развитие методологии оценки совокупного финансового риска коммерческого банка
Существующие модели оценки совокупного риска и актуальные направления их развития
Cтруктурная модель совокупного финансового риска банка и ее использование для решения проблем агрегации рисков
Выбор метода расчета меры совокупного финансового риска
Анализ применения структурной модели для оценки совокупного финансового риска банка Подходы к управлению совокупным финансовым риском в рамках системы стратегического управления банка
Cистема управления совокупным финансовым риском банка
Процедуры управления рисками с использованием структурной модели совокупного финансового риска банка
Пример разработки системы стратегических лимитов для коммерческого банка
Заключение
Список использованных источников. Приложения:
Методология верификации модели оценки рыночных рисков
Сравнительный анализ стандартов по управлению рисками
Обзор требований Базельского комитета по банковскому надзору в области управления рисками кредитных организаций
Понятие и основные виды копул
Особенности применения VaR-методологии для оценки совокупного финансового риска и установления стратегических лимитов
Сценарное моделирование прогнозных оценок факторов риска
Сравнение подходов к распределению капитала
Прогноз объемов активов
Расчет прогноза привлеченных ресурсов
Подбор распределений для кредитного и операционного рисков
Система предикторов фазы экономического цикла
Параметры и результаты генерации сценариев развития Банка
Результаты выделения риск-капитала для сценариев развития Банка
Введение
Теоретические основы построения системы управления совокупным финансовым риском коммерческого банка
Совокупный финансовый риск банка: понятие, основные компоненты и методы оценки
Методы управления банковскими рисками: теоретические подходы и существующие стандарты
Основные направления развития методов измерения рисков и интеграции процедур оценки достаточности капитала в систему корпоративного управления Развитие методологии оценки совокупного финансового риска коммерческого банка
Существующие модели оценки совокупного риска и актуальные направления их развития
Cтруктурная модель совокупного финансового риска банка и ее использование для решения проблем агрегации рисков
Выбор метода расчета меры совокупного финансового риска
Анализ применения структурной модели для оценки совокупного финансового риска банка Подходы к управлению совокупным финансовым риском в рамках системы стратегического управления банка
Cистема управления совокупным финансовым риском банка
Процедуры управления рисками с использованием структурной модели совокупного финансового риска банка
Пример разработки системы стратегических лимитов для коммерческого банка
Заключение
Список использованных источников. Приложения:
Методология верификации модели оценки рыночных рисков
Сравнительный анализ стандартов по управлению рисками
Обзор требований Базельского комитета по банковскому надзору в области управления рисками кредитных организаций
Понятие и основные виды копул
Особенности применения VaR-методологии для оценки совокупного финансового риска и установления стратегических лимитов
Сценарное моделирование прогнозных оценок факторов риска
Сравнение подходов к распределению капитала
Прогноз объемов активов
Расчет прогноза привлеченных ресурсов
Подбор распределений для кредитного и операционного рисков
Система предикторов фазы экономического цикла
Параметры и результаты генерации сценариев развития Банка
Результаты выделения риск-капитала для сценариев развития Банка