Актуарные расчеты

Челябинский государственный университет, Челябинск, Худякова А.Е., 2012 Анализ убытков при краткосрочном и долгосрочном страховании жизни Расчет страховых резервов Расчет тарифной нетто-ставки по рисковым видам страхования Теория страхования на основе использования таблиц продолжительности Характеристики продолжительности жизни

Братск, БФ БГУЭП, 2010. - 15с. Договор аннуитетного страхования Пожизненная пенсия (аннуитет) Пожизненная пенсия (аннуитет), гарантированная на определенный срок Пожизненная пенсия (аннуитет), которая может быть передана в размере 60% Программа «Пенсионный план» Программа «Росгосстрах - Жизнь» Анализ условий договора аннуитетного страхования Анализ страхового рынка

Учебное пособие. - Хабаровск: ХГАЭП, 2010. - 136с. Существенную роль в управлении риском в страховом деле, финансах и бизнесе играют актуарии. По определению одного из известных британских специалистов в области актуарного анализа К. Дейкина : «Актуарий – это человек, который обладает определённой квалификацией для оценки рисков и вероятности и который применяет свои умения к проблемам бизнеса и финансов, особенно в таких областях деятельности, к...

Методическое пособие. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. — 60 с. — ISBN: 5-7038-1838-9 Представлены краткие теоретические сведения, решенные типовые примеры по различным видам контрактов страхования жизни, условия задач для самостоятельного решения и решения к ним. Пособие ориентировано на интересующихся актуарной математикой, студентов и слушателей институтов повышения квалификации.

Текст распознан Наложен OCR Слой Москва «Янус-К» 2001 стр .665. В книге, являющейся базовым учебным пособием Общества актуариев США, содер­ жится изложение основ математики страхования. Начиная с фундаментальных моделей, лежащих в основе страхования жизни, авторы переходят к моделям теории риска и к бо­ лее сложным моделям страхования жизни и пенсионных схем. При анализе этих моделей существенно используются вероятностные методы. Книга рассчитана...

М.: РОХОС, 2004. - 96 с. Теория вероятностей и случайных процессов в страховании. Страхование "не жизни". Страхование жизни. Инвестирование.

Д.: РВВ ДНУ, 2009. - 24 с Викладені основні поняття і факти теорії ризику в страхуванні. Наведена добірка задач для самостійної роботи. Надані приклади розв'язання задач, вказівки до розв'язання, відповіді, основні формули.

УГАТУ, 2005. Пособие подготовлено в соответствии с программой второй части курса «Актуарная математика» (первая часть отражена в пособии Е. М. Бронштейн, Е. И. Прокудина Основы актуарной математики. Страхование жизни и пенсионные схемы, УГАТУ, 2002 г. ) для студентов специальности 061800 «Математические методы в экономике». Может использоваться студентами экономических и математических специальностей.rn

УГАТУ, 2002 г. Пособие подготовлено в соответствии с рабочей программой курса Основы актуарной математики для студентов специальности 061800 "Математические методы в экономике". Может использовать-ся студентами экономических и математических специальностей при изучении соответствующих дисциплин и при выполнении курсовых и дипломных работ. Базируется на основных математических и эконо-мических курсах.

Книга известного в мире швейцарского специалиста дает краткое введение в математические методы, лежащие в основе актуарных расчетов в сфере страхования жизни и пенсионных фондов. Кроме стохастических моделей, обсуждаются теория сложных процентов, распределение совокупных требований выплат, статистическое оценивание вероятностей смерти и других вероятностей декремента по наблюдениям. Актуальна для специалистов страховых компаний, занимающихся расч...

Методическая разработка посвящена решению проблем в страховании, финансах и экономике, связанных с расчетами, включающими риск. Данная работа призвана пополнить актуарные знания студентов как для выполнения курсовых и дипломных работ, так и для изучения актуарной науки в будущем. В методической разработке рассмотрены решения типичных проблем и приведено большое количество задач для самостоятельной работы.

В страховой деятельности невозможно обойтись без актуарных расчётов и выводов. При этом требуется, с одной стороны, привлекать большое количество договоров, а с другой стороны, необходимо, чтобы по каждому заключённому договору можно было расплатиться. Это означает, что ответственность за обеспечение финансовой устойчивости страховой компании в значительной степени лежит на актуариях. Данное пособие знакомит с основными математическими методами,...

M.: Изд-во МГУ, 2013. — 126 с. — ISBN: 978-5-211-06468-3. Учебное пособие содержит последовательное и систематизированное изложение проверенных практикой актуарных методов расчетов тарифных ставок, резервов по страхованию жизни. Подробно обсуждаются методы формирования нетто- и брутто-премий, динамика изменения резерва во время действия страхового полиса для различных видов долгосрочного страхования. Книга подготовлена на основе части курса лекци...

Рассчитать уровень убыточности страхования автотранспорта за каждый год. Определить средний уровень убыточности как основу нетто-ставки. Рассчитаем коэффициент вариации. Оценить устойчивость динамического ряда. Определить рисковую надбавку, размер которой для неустойчивого динамического ряда принять равным трехкратному среднему квадратическому отклонению, для устойчивого – однократному среднему квадратическому отклонению. Определить величину нетт...

Дайте определение: Страховой рынок — это. Структура страхового рынка включает. Задачи: 1. Страховая сумма равна 120000 руб. В договоре страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 1%». Определить страховое возмещение, если фактический ущерб составил: 1) 3000 руб.; 2) 1000 руб. 2. В договоре страхования предусмотрена безусловная франшиза «свободно от первых 3%». Фактический ущерб составил 60000 руб. Определить страховое возмещение.

НГУЭиУ. Вариант 3 Задачи: 1- расчет страхового тарифа по рисковым видам страхования, исчислить страховую премию и сформировать резерв незаработанной премии методом pro rata temporis на отчетную дату; 2- платежеспособность страховой организации и вывод о финансовой устойчивости страховщика. Тесты.

Навчально-методичний посібник. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. — 188 с. Цілі та інструментарій актуарних розрахунків. Загальні засади моделювання ризику, його аналіз та управління ним в страхуванні. Моделі числа запитів. Банкрутсво страхових компаній. Формування страхових резервів. Моделі управління ризиком за допомогою перестрахування. Визначення страхового тарифу в страхуванні життя.

К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. - 56 с. Учебное пособие содержит материал специального курса, рассчитанного для студентов первого курса магистратуры механико-математического факультета Киевского университета. Знакомства с понятиями актуарной математики не предусмотрены. В тоже время полезнымы есть понимание основных положений дискретных цепей Маркова и необходимое овладение основами теории вероятностей и математич...

Учебник. — Москва, 2001. — 130 с. Книга представляет собой элементарное введение в основы актуарной математики. В ней рассмотрены основные модели страхования жизни и методы актуарных расчетов, основанные на них. Книга рассчитана на широкий круг читателей: от студентов, изучающих финансовое и страховое дело, до практических работников страховых компаний и пенсионных фондов.

М.: Анкил, 2001. — 176 с. — ISBN: 5-86476-173-7 Книга представляет собой элементарное введение в основы актуарной математики. В ней рассмотрены основные модели страхования жизни и методы актуарных расчетов, основанные на них. Книга рассчитана на широкий круг читателей: от студентов, изучающих финансовое и страховое дело, до практических работников страховых компаний и пенсионных фондов. Содержание: Предисловие. Основы демографической статистики....

2011 г. 4 задачи с решением. Содержание: По данным задачи определить может ли заданная функция использоваться в качестве функции выживания. При заданной функции выживания найти а) вероятность того, что человек в возрасте 39 лет проживет по меньшей мере 15 лет и сравнить со значением из таблицы продолжительности жизни; б) вероятность того, что человек в возрасте 39 лет умрет в ближайшие 12 лет и сравнить со значением из таблицы продолжительности ж...

В контрольной работе представлены решенные задачи по страхованию на: определение суммы страхового возмещения по системе пропорциональной и предельной ответственности, первого риска; расчет страхового платежа, ущерба страхователя и сумму страхового возмещения по системе предельной ответственности; нахождение % перестрахования, емкости эксцедента, участии страховщика (цедента) в покрытии риска; расчет коэффициента В.Ф. Коньшина, коэффициента финан...

ПетрГУ, 2006. Классификация актуарных расчетов. Страхование ответственности. Особенности страхования жизни, здоровья и от несчастных случаев. Задача 1: Рассчитать брутто-ставку по страхованию грузов. Задача 2: Организация получила кредит в банке. Определить взаимные обязательства сторон (банк, организация, страховщик) по окончании срока действия кредитного договора.

Методические указания М., МЭСИ, 2006, 34 с. Предлагаемый материал является вспомогательным (скорее, подготовительным или предварительным) по отношению к книге автора «Основы страховой математики». Эта брошюра призвана помочь студентам, изучающим дисциплину «Основы актуарных расчетов», вспомнить те задачи (и способы их решения), с которыми они познакомились в курсе «Теория вероятностей и математическая статистика»

Методические указания МЭСИ, 2005, 15 с. Предлагаемый материал предназначен для выполнения домашних контрольных работ студентами заочного отделения экономических специальностей, изучающими актуарные дисциплины.

Учебник разработан Московским международным институтом эконометрики, информатики, финансов и права, 2003 г. , 337 с. В книге рассмотрены основные задачи актуария страховой компании. Сформулированы принципиальные подходы к решению этих задач. Приведены некоторые реальные задачи и показаны методы их решения на числовых примерах. Продемонстрировано соответствие результатов актуарных расчетов и правил поведения на страховом рынке. Книга может быть ис...

В учебном пособии дается элементарное введение в страховую математику, предназначено для сутдентов технических ВУЗов, а также для аспирантов и специалистов, интересующихся приложениями математической статистики при разработке и исследовании математических моделей страхования.

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2010. 180с. Содержит программу курса, конспект лекций, методический материал, задачи по всем изучаемым темам, образец и решение типового варианта теста, глоссарий, список источников информации. Излагаются основные математические модели и методы, которые используются для расчетов характеристик продолжительности жизни, разовых и периодических премий, страховых надбавок для различных ви...

Учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2010. 180с. Содержит программу курса, конспект лекций, методический материал, задачи по всем изучаемым темам, образец и решение типового варианта теста, глоссарий, список источников информации. Излагаются основные математические модели и методы, которые ис-пользуются для расчетов характеристик продолжительности жизни, разовых и периодических премий, страховых надбаво...

Учеб.-метод. пособие. Авт.-сост. П.М. Лаппо. Минск, БГУ, 2003. - 75 с. В учебно-методическом пособии приводятся задачи с решениями по экономике страхования, индивидуальным моделям риска, распределению времени жизни, страхованию, аннуитетам жизни и нетто-премиям. Для студентов специальности "Актуарная математика".

Методические указания для выполнения контрольных работ. - Камский политехнический институт. Набережные Челны, 2005 г., 63 стр. Методические указания, задания и решение типовых задач по темам: Системы страхового обеспечения. Актуарные расчеты. Показатели страховой статистики. Построение страховых тарифов. Страховой тариф. Рисковая надбавка. Франшиза. Имущественное страхование. Личное страхование. Страхование ответственности. Организация страхово...

М.: Издательство Юрайт, 2015. 663 с. Скан 200 dpi, ч/б без OCR Вводный курс в актуарные расчеты состоит из двух частей: расчеты для страхования иного, чем страхование жизни (non-life insurance) и для страхования жизни (life-insurance). Подробно рассмотрены принципы формирования страховых ставок и резервов, даны необходимые основы финансовой математики и демографических расчетов. Учебник содержит большое число задач (с ответами в конце). В приложе...

Учебно-практическое пособие. — М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. — 284 с. — ISBN: 978-5-374-00433-5 Учебное пособие представляет собой вводный курс в актуарную математику и содержит основные понятия по страхованию и актуарным расчетам. Оно призвано заинтересовать читателя актуарной профессией, расширить сферу его возможной профессиональной деятельности и привлечь в актуарную науку, дать основные представления о проблемах и задачах актуарных расчетов. В...

Навчальний посібник. - Дніпропетровськ, РВК НГУ, 2004. - 164 с. Історична довідка про виникнення страхування та терміну актуарій Роль страхування в залученні інвестицій Предмет актуарних розрахунків Поняття і характеристики ризику в страхуванні Аналіз ефективності страхового підприємництва Аналіз пропорційності страхової діяльності Аналіз інтенсифікації страхового підприємництва Аналіз ефективності страхової діяльності Система показників,...

Харьковский авиационный институт «ХАИ», 95 Мо3, 3 курс 6 семестр, 24 стр. Определим к какому виду страхования принадлежат объекты. Определить исходную (С) и оценочную (W) стоимости для всех объектов страхования. Выбрать сумму для личного страхования и установить страховые суммы (S) для всех объектов страхования. Проведём анализ рисков предприятия методом экспертных оценок. Определить балльную оценку риска. найдём наиболее вероятный ущерб для кажд...

Вариант 16 Расчет тарифной ставки по договорам имущественного и личного страхования

Институт УРФУ,3курс. Задачи на расчет: тарифной ставки нетто и тарифной ставки брутто, используя методику расчету тарифной ставки по рисковым видам страхования, расчет единовременной нетто-ставки на дожитие, расчет единовременной нетто-ставки по страхованию на случай смерти, расчет единовременной нетто-ставки по страхованию ренты.

Методические указания к лаб. работам. – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2011. – 76 с. Представляют собой руководство к выполнению лабораторных работ по актуарным расчетам во всех отраслях страхования, а также расчетам, направленным на определение платежеспособности и надежности страховщика, с использованием Microsoft Excel. Темы лабораторных работ соответствуют программе курса «Страхование и актуарные расчеты». Предназначены для студе...

Учебное пособие. - М. , 2007. - 95с. История развития страховой математики неразрывно связана с историей развития страхования и насчитывает много веков. Однако изучение страховой математики не является простым занятием даже для специалистов в области страхования, так как по сложности объектов исследования и применяемому аппарату страховая математика значительно превосходит общую теорию страхования. Еще более сложным оказывается применение получен...

Соловьев А. К., Донцова С. А., Кувалкина Е. А.: Препринт WP2/2003/ 02. - М.: ГУ ВШЭ, 2003. -30 с. Общие принципы моделирования. Модель актуарного оценивания системы обязательного пенсионного страхования России. Задачи и структура актуарной модели ПФР. Методы актуарного моделирования демографических показателей развития пенсионной системы. Прогнозирование макроэкономической ситуации. Методика оценки доходов бюджета ПФР. Методика оценки расходной ч...

Введение Страховой тариф и структура тарифной ставки Основы определения нетто- и брутто-ставок страхового тарифа Расходы на ведение дела как элемент тарифной ставки Заключение Расчетная часть Список использованной литературы Задача 1. Определить величину страхового возмещения, если имущество застраховано по системе пропорциональной ответственности Задача 2. Автомобиль застраховался по системе первого риска. Страховая сумма – 250тыс. руб. Стоимост...

В.: ВолГТУ, экономический факультет, 2012 г. Содержание: Страховой тариф, его структура и методы расчета Структура страхового тарифа - бруто-ставка, нетто-ставка, нагрузка, формула для расчета брутто-ставки. Методы расчета: формулы дря расчета нетто-ставок

Издательство: Олимп-Бизнес , 432 стр. Автор: Томас Мак "Математика рискового страхования" Книга известного немецкого математика То маса Мака — по сути первая фундаментальная работа в области математики рискового страхования, публикуемая в России. Автор книги доктор Томас Мак — действующий актуарий и признанный авторитет западноевропейской актуарной науки. За свою более чем 30 лет нюю практическую деятельность он опубликовал ряд книг и статей по...

Учебно-методическое пособие. - Краснодар: КГАУ, 2015. - 153 с. В настоящем учебно–методическом пособии в соответствии с требованиями ФГОС ВПО «Актуарные расчёты» изложены основные положения теории и практики актуарных расчётов в страховании. Целью данного курса «Актуарные расчёты» является изучение теории и практики формирования, распределения и использования страховых фондов, необходимых для обеспечения непрерывности расширенного воспроизводства...

2003 г. С помощью большого числа специально подобранных задач, для которых приведены подробные решения, излагаются основные математические модели и методы, которые используются для расчетов характеристик продолжительности жизни, разовых и периодических премий, страховых надбавок, резервов и т. д. для различных видов страхования жизни и пенсионных схем. Книга предназначена для студентов экономико-математических специальностей, интересующихся актуа...

Общее описание рассматриваемых моделей. Модели индивидуальных исков. Модели процесса исков. Модель индивидуального риска. Модель коллективного риска. Анализ рисков с помощью имитационного моделирования на ЭВМ. Динамическая модель разорения. Уменьшения риска с помощью перестрахования.rn

2 изд. — М.: Мир, Научный мир, 2004. — 240 с. — ISBN 5-03-003607-5, 5-589176-286-2 С помощью большого числа специально подобранных задач, для которых приведены подробные решения, излагаются основные понятия и идеи теории оценки рисков в деятельности страховых компаний (модели индивидуальных потерь, наступления страховых случаев, индивидуального и коллективного риска, разорения и перестрахования). Основу книги составляют задачи по теории риска, пр...

Введение. Доходы, расходы и прибыль страховщиков. Страховой тариф. Страховые резервы. Размещение (инвестирование) страховых резервов. Страховая статистика. Заключение. Список литературы. 20 страниц. Специальность - Финансы и кредит.

Учебное пособие. - Иркутск: БГУ, 2015. - 118 с. Настоящее издание содержит теоретические основы расчёта страховых тарифов по базовым видам страхования, основные правила формирования страховых резервов, отражает некоторые особенности актуарных расчётов в операциях перестрахования. Материал пособия рассчитан на читателей, не имеющих специального математического образования. Цель данного пособия – формирование у будущих специалистов теоретических о...

Программа дисциплины. - М: Государственный Университет – Высшая Школа Экономики, 2004. -13с. Программа дисциплины «Актуарная математика и теория риска» составлена в соответствии с требованиями (федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста (бакалавра, магистра) по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» государственных образовательных стандартов высшего професси...

Publisher: S,.prin,.ger 2011 | 490 Pages | ISBN: 364216028X | PDF | 2 MB The book aims at presenting technical and financial features of life insurance, non-life insurance, pension plans. The book has been planned assuming non-actuarial readers as its natural target, namely - advanced undergraduate and graduate students in Economics, Business and Finance; - professionals and technicians operating in Insurance and pension areas, whose job may rega...