Москва,2010, 81 стр. Диссертация на соискание ученой степени
магистра экономики по магистерской программе «Финансовые рынки и
финансовый инжиниринг»
Содержание
Базовые методы оценки структурированных продуктов
Структурированные продукты: понятие и внутреннее устройство
Цели и методы оценки структурированных продуктов
Справедливая стоимость продукта и ее оценка
Вычисление справедливой стоимости
Вычисление скрытых комиссий
Вычисление подразумеваемой волатильности опционной части структурированного продукта
Вычисление подразумеваемой банковской ставки структурированного продукта
Критерий эффективности структурированных продуктов на основе справедливой стоимости
Симуляционные методы оценки структурированных продуктов
Симуляция методом Монте-Карло
Применение метода для оценки характеристик структурированных продуктов
Критерии эффективности структурированных продуктов, полученные на основе симуляции методом Монте-Карло
Историческая симуляция
Применение метода для оценки эффективности структурированных продуктов
Критерии эффективности, полученные на основе исторической симуляции
Практика применения методов оценки структурированных продуктов
Оценка структурированных продуктов, выпускаемых на западном рынке
Оценка с помощью методов, основанных на вычислении справедливой стоимости
Симуляция методом Монте-Карло
Историческая симуляция
Оценка структурированных продуктов на российском рынке
Оценка срытых комиссий
Оценка характеристик продуктов с помощью симуляции методом Монте-Карло
Оценка эффективности продуктов с помощью исторической симуляции
Содержание
Базовые методы оценки структурированных продуктов
Структурированные продукты: понятие и внутреннее устройство
Цели и методы оценки структурированных продуктов
Справедливая стоимость продукта и ее оценка
Вычисление справедливой стоимости
Вычисление скрытых комиссий
Вычисление подразумеваемой волатильности опционной части структурированного продукта
Вычисление подразумеваемой банковской ставки структурированного продукта
Критерий эффективности структурированных продуктов на основе справедливой стоимости
Симуляционные методы оценки структурированных продуктов
Симуляция методом Монте-Карло
Применение метода для оценки характеристик структурированных продуктов
Критерии эффективности структурированных продуктов, полученные на основе симуляции методом Монте-Карло
Историческая симуляция
Применение метода для оценки эффективности структурированных продуктов
Критерии эффективности, полученные на основе исторической симуляции
Практика применения методов оценки структурированных продуктов
Оценка структурированных продуктов, выпускаемых на западном рынке
Оценка с помощью методов, основанных на вычислении справедливой стоимости
Симуляция методом Монте-Карло
Историческая симуляция
Оценка структурированных продуктов на российском рынке
Оценка срытых комиссий
Оценка характеристик продуктов с помощью симуляции методом Монте-Карло
Оценка эффективности продуктов с помощью исторической симуляции