Банковские риски
Статья
  • формат pdf
  • размер 325,18 КБ
  • добавлен 10 сентября 2015 г.
Ивлиев С.В. Исследование кредитного риска методом Монте-Карло
В статье рассмотрено построение перспективной модели оценки распределение потерь от кредитных операций банка на основе идеологии Value-at-Risk с учетом временной вероятности дефолта а также предложены пути дальнейшего развития модели.