Эконометрический пакет Eviews обеспечивает особо сложный и тонкий
инструментарий обработки данных, позволяет выполнять регрессионный
анализ, строить прогнозы в Windows-ориентированной компьютерной
среде. С помощью этого программного средства можно очень быстро
выявить наличие статистической зависимости в анализируемых данных и
затем, используя полученные взаимосвязи, сделать прогноз изучаемых
показателей.
Особо широкие возможности открывает Eviews при анализе данных,
представленных в виде временных рядов. Сфера применения пакета
Eviews охватывает все аспекты современной теории и практики
бизнеса. ЕViews позволяет работать с различными типами переменных,
однако лучше всего его возможности раскрываются при решении задачи
прогнозирования количественных показателей, представляющих собой
временной ряд. Высокие функциональные возможности при обработке
количественных переменных, позволяют говорить о Eviews как о
надежном инструменте для прогнозирования продаж, динамики ресурсов,
финансовых показателей. Следует отметить, что в пакете Eviews
«зашит» достаточно полный арсенал методов по обнаружению и борьбе с
типичными для поставленных выше задач проблемами:
- гетероскедастичность (HC NW, HAC White, ARCH-LM, White)
- автокорреляция (DW, LM-test)
- нестационарность и наличие коинтеграции (DF, ADF, cointegration test) Встроенные тесты на (Chow forecast, Chow breackpoint, Ramsey reset) позволят проверить гипотезы о наличии структурных сдвигов. Аналогичные задачи, можно решать в EViews, с использованием, к примеру, теста Вальда, или различных вариантов тестов на идентичность параметров. Тест Грейнджера на причинность позволяет аккуратно обосновать выбранное направление причинно-следственной зависимости. Для прогнозирования финансовых временных рядов EViews, помимо традиционных инструментов прогнозирования позволяет использовать анализ отклика на импульсы и моделирование условной гетероскедастичности. EViews 9.5 Enterprise Edition x86 (build 2016-10-17) - официальный дистрибутив для 64-битной Windows, подписанный действительной цифровой подписью компании-разработчика IHS. Системные требования:
Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32bit or 64bit) Язык интерфейса: английский. Дистрибутив также содержит справку по программе, учебник и демонстрационные файлы для обучения.
- гетероскедастичность (HC NW, HAC White, ARCH-LM, White)
- автокорреляция (DW, LM-test)
- нестационарность и наличие коинтеграции (DF, ADF, cointegration test) Встроенные тесты на (Chow forecast, Chow breackpoint, Ramsey reset) позволят проверить гипотезы о наличии структурных сдвигов. Аналогичные задачи, можно решать в EViews, с использованием, к примеру, теста Вальда, или различных вариантов тестов на идентичность параметров. Тест Грейнджера на причинность позволяет аккуратно обосновать выбранное направление причинно-следственной зависимости. Для прогнозирования финансовых временных рядов EViews, помимо традиционных инструментов прогнозирования позволяет использовать анализ отклика на импульсы и моделирование условной гетероскедастичности. EViews 9.5 Enterprise Edition x86 (build 2016-10-17) - официальный дистрибутив для 64-битной Windows, подписанный действительной цифровой подписью компании-разработчика IHS. Системные требования:
Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32bit or 64bit) Язык интерфейса: английский. Дистрибутив также содержит справку по программе, учебник и демонстрационные файлы для обучения.