Джейнс Э.Т. О логическом обосновании методов максимальной энтропии

ТИИЭР, т. 70, №9, 1982, С. 33-51. Аннотация: Обсуждается связь метода максимальной энтропии (МЭ) с другими методами спектрального анализа, такими как методы Шустера, Блекмэна-Тьюки, Байеса, максимального правдоподобия н авторегрессии (вариант АР, АРСС и АРПСС), и подчеркивается, что они не противоречат друг другу, а предназначены для решения разных пробная. Делается вывод, что: 1) методы "ортодоксальной" выборочной теории полезны в задачах, в которых мы располагаем известной моделью (выборочным распределением) шума, но не имеем существенной априорной информации о подлежащих оценке величинах; 2) метод МЭ оптимален при решении проблем, в которых имеется априорная информация об оцениваемых величинах, а помехи (шум) отсутствуют; З) полномасштабные байесовские методы включают оба класса предыдущих методов как частные случаи и необходимы в задачах, в которых имеются и априорная информация, и шум; 4) АР-модели являются в некотором смысле частным случаем метода МЭ, но, с другой стороны, они незаменимы во всех задачах спектрального анализа с дискретными временными рядами; 5) эмпирические методы типа метода Блекмэна-Тьюки, которые не используют даже функции правдоподобия, полезны на предварительном поисковом этапе анализа проблемы, когда наших знаний достаточно для того, чтобы на интуитивном уровне судить об организации процедуры вычисления (о необходимости сглаживания, децимации, взвешивания, предварительного отбеливания, введения дополнительных нулевых отсчетов в т.п.)‚ но их недостаточно для построения количественной модели, которая выполняла бы соответствующие операции автоматически и оптимальным образом.