Бутаков В., Граковский А. Оценка уровня стохастичности временных рядов произвольного происхождения при помощи показателя Хёрста

Computer Modelling and New Technologies, 2005, Vol.9, No.2, 27-32
Институт транспорта и связи Ломоносова, Рига, Латвия.
Предлагается алгоритм, выполняющий оценку показателя Хёрста с помощью кусочно-линейной аппроксимации
статистики. Предусматривается вариант быстрого метода и метода с усреднением по обрабатываемому периоду.
Определение различных значений показателя для разных участков характеристики дает возможность попутно оценить
потенциально возможную глубину прогноза, если исследуемый временной ряд обладает должной степенью самоподобия.