Статья - 18 с.
Содержание
Суть байесовского подхода
Выбор и анализ априорного распределения
Вычислительные методы байесовского анализа
Неитеративные методы Монте-Карло
Итерационные методы Монте-Карло для марковских цепей
Проверка гипотез и выбор модели
Прогнозное распределение.
Примеры применения МСМС методов к моделям стохастической волатильности
Содержание
Суть байесовского подхода
Выбор и анализ априорного распределения
Вычислительные методы байесовского анализа
Неитеративные методы Монте-Карло
Итерационные методы Монте-Карло для марковских цепей
Проверка гипотез и выбор модели
Прогнозное распределение.
Примеры применения МСМС методов к моделям стохастической волатильности